PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAAEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WAAEX и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAAEX:

0.48

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

WAAEX:

0.94

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

WAAEX:

1.12

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

WAAEX:

0.24

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

WAAEX:

1.41

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

WAAEX:

9.15%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

WAAEX:

24.51%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

WAAEX:

-62.47%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WAAEX:

-42.56%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.58% против 10.69% соответственно.

WAAEX

С начала года

-5.14%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

-10.11%

1 год

11.75%

5 лет

2.85%

10 лет

-2.58%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAAEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAAEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и ^GSPC

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и ^GSPC

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...