PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.42% против 12.24% соответственно.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTIWAAEX с FCPGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WAAEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.92

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.41

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.41

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

6.61

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.61

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между WAAEX и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и ^GSPC

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-56.78%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-12.14%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-25.43%

-25.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-33.92%

-16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-5.78%

-31.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-10.75%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.60%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и ^GSPC

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.37%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

9.55%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

18.33%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

16.90%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

18.05%

+6.98%