- ISIN
- US9367721027
- CUSIP
- 936772102
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 8 дек. 1986 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции WAAEX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAAEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $793.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) показал доход в 8.72% с начала года и 6.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAAEX составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Wasatch Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 8.72%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.29%
- Всё время*
- 10.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WAAEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAAEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.25% | -3.09% | -6.59% | 4.83% | 0.83% | 6.64% | -1.46% | 5.75% | 8.72% | ||||
| 2025 | 4.76% | -9.04% | -9.19% | 0.06% | 7.88% | 3.61% | -2.30% | 0.33% | -1.77% | -0.51% | 1.26% | -2.83% | -8.78% |
| 2024 | -2.85% | 5.77% | 1.24% | -7.07% | 2.94% | 0.50% | 4.45% | 2.01% | 2.72% | -0.05% | 12.58% | -6.24% | 15.50% |
| 2023 | 13.10% | -3.11% | -1.93% | -1.18% | -2.78% | 10.42% | 5.11% | -2.94% | -7.00% | -8.95% | 10.34% | 11.56% | 21.24% |
| 2022 | -15.93% | -2.24% | -0.44% | -12.96% | -5.51% | -8.89% | 9.17% | -2.93% | -10.10% | 6.68% | 1.64% | -5.69% | -40.26% |
| 2021 | 0.48% | 7.09% | -3.27% | 5.73% | -3.49% | 4.19% | 1.43% | 1.08% | -3.15% | 6.47% | -8.14% | 0.19% | 7.68% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 2.58%, beta of 0.94, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 1986.
- This fund captured 113.13% of S&P 500 Index gains and 106.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 113.13%
- Участие в снижении
- 106.30%
Комиссия
Комиссия WAAEX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAAEX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.50 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 10.58 | -9.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.82 | $3.55 | $5.79 | $12.46 | $5.07 | $3.51 | $7.63 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.82 | $10.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.48%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.
Текущая просадка Wasatch Small Cap Growth Fund составляет 26.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.48%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 2d | 3y 22dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.51%окт. 2022 г. | 11mo 9d | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-41.59%окт. 1987 г. | 2mo 2d | 2y 7mo | 2y 9moавг. 1987 г. - июнь 1990 г. | Black Monday1987 |
-39.63%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.75%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 10mo 28d | 1y 7moянв. 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| WAAEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -56.78% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -9.10% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.90% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -25.43% | -25.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -33.92% | -16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -0.17% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -10.69% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 2.14% | +4.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAAEX
Добавьте Wasatch Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAAEX