PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9367721027

CUSIP

936772102

Эмитент

Wasatch

Дата выпуска

8 дек. 1986 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WAAEX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WAAEX с OBSOX WAAEX с WAMCX WAAEX с WGROX WAAEX с FCPGX WAAEX с VGT WAAEX с VFINX WAAEX с ^GSPC WAAEX с VBR WAAEX с VTI WAAEX с INDEX
Популярные сравнения:
WAAEX с OBSOX WAAEX с WAMCX WAAEX с WGROX WAAEX с FCPGX WAAEX с VGT WAAEX с VFINX WAAEX с ^GSPC WAAEX с VBR WAAEX с VTI WAAEX с INDEX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) показал доход в -9.95% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAAEX составила -3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

WAAEX

С начала года

-9.95%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-13.51%

1 год

6.09%

5 лет

0.53%

10 лет

-3.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAAEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.76%-9.04%-9.19%0.06%4.01%-9.95%
2024-2.85%5.77%1.24%-7.07%2.94%0.50%4.45%2.01%2.72%-0.05%12.58%-6.24%15.50%
202313.10%-3.11%-1.93%-1.18%-2.78%10.42%5.11%-2.94%-7.00%-8.95%10.34%11.56%21.24%
2022-15.93%-2.24%-0.44%-12.96%-5.51%-8.89%9.17%-2.93%-10.10%6.68%1.64%-5.69%-40.26%
20210.48%7.09%-3.27%5.73%-3.49%4.19%1.43%1.08%-3.15%6.47%-8.14%-18.20%-12.09%
20201.40%-5.29%-20.40%17.47%13.54%5.31%5.73%7.24%-2.16%2.21%16.07%2.73%45.19%
201912.55%7.08%-0.03%5.56%-2.74%5.99%1.69%-2.97%-3.15%0.67%7.26%-9.88%21.92%
20185.47%0.55%1.72%-1.71%5.98%2.69%1.86%11.01%-2.25%-10.52%3.54%-37.32%-25.95%
20173.72%0.51%1.06%2.51%0.81%0.88%0.41%-0.00%4.22%1.22%4.34%-10.21%9.00%
2016-9.64%-2.09%8.10%0.56%1.59%-0.69%6.69%-0.19%2.02%-2.90%4.14%-9.61%-3.66%
2015-1.61%7.91%1.32%-3.60%1.45%1.70%-0.76%-6.41%-5.72%4.83%4.07%-17.67%-15.84%
2014-0.72%3.26%-1.60%-6.08%0.04%5.41%-5.13%4.38%-3.20%4.50%0.86%-7.36%-6.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAAEX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wasatch Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.24
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: -0.11
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Wasatch Small Cap Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wasatch Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 62.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 659 торговых сессий.

Текущая просадка Wasatch Small Cap Growth Fund составляет 45.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.47%3 авг. 2005 г.83020 нояб. 2008 г.6596 июл. 2011 г.1489
-59.6%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-54.83%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.1848 дек. 2020 г.570
-49.73%15 окт. 1997 г.2578 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.618
-38.49%7 мар. 2014 г.48811 февр. 2016 г.63924 авг. 2018 г.1127

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...