Сравнение WAAEX с INDEX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.80%/yr vs 13.13%/yr for INDEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и INDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 8.80% против 13.13% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- 8.80%
INDEX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам WAAEX и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -1.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 11.54% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
Correlation
The correlation between WAAEX and INDEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г. | 0.81 |
The correlation between WAAEX and INDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. INDEX — Ранг доходности на риск
WAAEX
INDEX
Сравнение WAAEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.33 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 15.62 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.52 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.70 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и INDEX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и INDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -38.82% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -8.93% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.75% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -21.52% | -28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -38.82% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | 0.00% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -4.63% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.90% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и INDEX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.83% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 8.96% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 11.81% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 16.76% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 18.65% | +6.44% |
Сравнение комиссий WAAEX и INDEX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и INDEX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности INDEX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 0.93% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and INDEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAAEX has higher volatility (4.99%) compared to INDEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs INDEX's -38.82%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и INDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор