Сравнение WAAEX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или INDEX.
Основные характеристики
| WAAEX | INDEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 26.64% |
| Дох-ть за 1 год | 44.75% | 38.76% |
| Дох-ть за 3 года | -13.53% | 7.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 10.97 | 20.73 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.05% | 12.45% |
| Макс. просадка | -62.47% | -38.82% |
| Текущая просадка | -36.84% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и INDEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и INDEX
С начала года, WAAEX показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 26.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и INDEX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и INDEX
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.24% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и INDEX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и INDEX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.