PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAAEX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с INDEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или INDEX.

Корреляция

Корреляция между WAAEX и INDEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAAEX:

0.24

INDEX:

0.48

Коэф-т Сортино

WAAEX:

0.46

INDEX:

0.83

Коэф-т Омега

WAAEX:

1.06

INDEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

WAAEX:

0.09

INDEX:

0.52

Коэф-т Мартина

WAAEX:

0.52

INDEX:

2.00

Индекс Язвы

WAAEX:

9.12%

INDEX:

4.87%

Дневная вол-ть

WAAEX:

23.92%

INDEX:

19.34%

Макс. просадка

WAAEX:

-62.47%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

WAAEX:

-45.47%

INDEX:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: -3.05% против 9.28% соответственно.

WAAEX

С начала года

-9.95%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-13.51%

1 год

6.09%

5 лет

0.53%

10 лет

-3.05%

INDEX

С начала года

-3.39%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

-5.59%

1 год

8.97%

5 лет

14.84%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAAEX и INDEX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAAEX и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAAEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и INDEX

WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.38%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и INDEX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и INDEX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...