PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAAEX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с INDEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and INDEX (CYBER HORNET S&P 500) are both mutual funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.07%/yr vs 12.75%/yr for INDEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.75% соответственно.

WAAEX

1 день
0.86%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
3.26%
1 год
-1.17%
3 года*
3.98%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
9.07%

INDEX

1 день
0.39%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
9.57%
С начала года
11.15%
1 год
22.25%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		3.26%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		11.15%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Correlation

The correlation between WAAEX and INDEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.81

The correlation between WAAEX and INDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

CYBER HORNET S&P 500

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с FCPGXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с VTI
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX

Доходность на риск

WAAEX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAAEXINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.82

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.49

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.55

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

11.21

-11.29

WAAEX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и INDEX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-38.82%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-8.93%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-18.75%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-21.52%

-28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-38.82%

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.14%

-0.35%

-29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-4.60%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.02%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и INDEX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.63%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.01%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

12.52%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

16.83%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

18.59%

+6.46%

Сравнение комиссий WAAEX и INDEX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и INDEX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности INDEX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		0.94%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.91%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and INDEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.23%) compared to INDEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs INDEX's -38.82%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор