PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WAAEX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.48%
13.11%
WAAEX
INDEX

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 26.35%.


WAAEX

С начала года

22.27%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

22.47%

1 год

38.11%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

-1.83%

INDEX

С начала года

26.35%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

13.12%

1 год

32.46%

5 лет (среднегодовая)

13.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


WAAEXINDEX
Коэф-т Шарпа2.032.65
Коэф-т Сортино2.853.55
Коэф-т Омега1.341.49
Коэф-т Кальмара0.713.87
Коэф-т Мартина9.1817.33
Индекс Язвы4.15%1.87%
Дневная вол-ть18.80%12.24%
Макс. просадка-62.47%-38.82%
Текущая просадка-35.90%-0.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WAAEX и INDEX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.


WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
График комиссии WAAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WAAEX и INDEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WAAEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAAEX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.032.65
Коэффициент Сортино WAAEX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.853.55
Коэффициент Омега WAAEX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.49
Коэффициент Кальмара WAAEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.713.87
Коэффициент Мартина WAAEX, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.1817.33
WAAEX
INDEX

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDEX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.65
WAAEX
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и INDEX

WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.24%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и INDEX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.90%
-0.51%
WAAEX
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и INDEX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.81%
3.96%
WAAEX
INDEX