Сравнение WAAEX с FCPGX
WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.23%/yr vs 15.59%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и FCPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 9.23% против 15.59% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 9.23%
FCPGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 23.26%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам WAAEX и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -1.10% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 23.26% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Correlation
The correlation between WAAEX and FCPGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between WAAEX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAAEX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
WAAEX
FCPGX
Сравнение WAAEX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAAEX | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.26 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 12.99 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и FCPGX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FCPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAAEX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -59.11% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -13.12% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -28.69% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -39.04% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -39.04% | -11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -1.60% | -31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.67% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.29% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и FCPGX
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 4.83%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAAEX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 8.08% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 17.38% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 22.26% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 23.69% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.92% | +2.16% |
Сравнение комиссий WAAEX и FCPGX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и FCPGX
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FCPGX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.18% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 1.99% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WAAEX and FCPGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPGX has higher volatility (8.08%) compared to WAAEX (4.83%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs FCPGX's -59.11%.
FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAAEX и FCPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор