PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с FCPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAAEX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-7.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.40% соответственно.

WAAEX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-9.11%
1 год
-2.90%
3 года*
3.23%
5 лет*
-6.47%
10 лет*
8.42%

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VGTWAAEX с INDEXWAAEX с VTI
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Сравнение комиссий WAAEX и FCPGX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WAAEX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.97

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.47

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.70

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

6.35

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.97

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между WAAEX и FCPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и FCPGX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FCPGX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.13%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и FCPGX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAAEXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-59.11%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-13.76%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-39.04%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-39.04%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-8.84%

-28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-10.77%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.69%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и FCPGX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAAEXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

9.87%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

16.73%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

24.94%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

23.43%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

22.74%

+2.29%