Сравнение WAAEX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или FCPGX.
Основные характеристики
| WAAEX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.48% | 29.08% |
| Дох-ть за 1 год | 44.75% | 52.28% |
| Дох-ть за 3 года | -13.53% | 0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 6.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.88% | 7.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 10.97 | 16.16 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 3.25% |
| Дневная вол-ть | 19.05% | 19.88% |
| Макс. просадка | -62.47% | -59.11% |
| Текущая просадка | -36.84% | -9.49% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и FCPGX
С начала года, WAAEX показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: -1.88% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и FCPGX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и FCPGX
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и FCPGX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и FCPGX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 5.84% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.