PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с FCPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 14.76%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 8.74% против 14.76% соответственно.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between WAAEX and FCPGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.93

The correlation between WAAEX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с VTI
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

WAAEX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.77

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.44

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.86

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

11.49

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.77

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.35

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и FCPGX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-59.11%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-13.12%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-28.69%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-39.04%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-39.04%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-0.87%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-10.70%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

3.26%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и FCPGX

Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 5.03%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.52%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

16.19%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

21.19%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

23.48%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

22.84%

+2.25%

Сравнение комиссий WAAEX и FCPGX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и FCPGX

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FCPGX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and FCPGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to WAAEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs FCPGX's -59.11%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор