Сравнение WAAEX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или FCPGX.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и FCPGX
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: -2.33% против 7.51% соответственно.
WAAEX
15.28%
2.18%
15.18%
31.53%
0.05%
-2.33%
FCPGX
23.52%
-0.06%
9.25%
40.09%
5.59%
7.51%
Основные характеристики
WAAEX | FCPGX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.11 |
Коэф-т Сортино | 2.52 | 2.86 |
Коэф-т Омега | 1.30 | 1.35 |
Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.08 |
Коэф-т Мартина | 7.94 | 12.56 |
Индекс Язвы | 4.13% | 3.30% |
Дневная вол-ть | 18.62% | 19.67% |
Макс. просадка | -62.47% | -59.11% |
Текущая просадка | -39.56% | -13.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и FCPGX
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Корреляция
Корреляция между WAAEX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и FCPGX
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и FCPGX
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и FCPGX
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 6.52% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.