PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAAEX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAAEX с FCPGX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между WAAEX и FCPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAAEX:

0.42

FCPGX:

0.01

Коэф-т Сортино

WAAEX:

0.81

FCPGX:

0.35

Коэф-т Омега

WAAEX:

1.10

FCPGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

WAAEX:

0.20

FCPGX:

0.09

Коэф-т Мартина

WAAEX:

1.13

FCPGX:

0.32

Индекс Язвы

WAAEX:

9.27%

FCPGX:

9.73%

Дневная вол-ть

WAAEX:

24.46%

FCPGX:

25.59%

Макс. просадка

WAAEX:

-62.47%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

WAAEX:

-42.58%

FCPGX:

-20.69%

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: -2.72% против 4.96% соответственно.

WAAEX

С начала года

-5.17%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

-5.01%

1 год

10.11%

5 лет

2.21%

10 лет

-2.72%

FCPGX

С начала года

-5.77%

1 месяц

12.44%

6 месяцев

-8.43%

1 год

1.25%

5 лет

5.35%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WAAEX и FCPGX

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAAEX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг риск-скорректированной доходности WAAEX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAAEX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и FCPGX

WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и FCPGX

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и FCPGX

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...