Сравнение WAAEX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.42% против 21.51% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VGT
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
WAAEX vs. VGT — Ранг доходности на риск
WAAEX
VGT
Сравнение WAAEX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.10 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.67 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.88 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 5.77 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.10 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.59 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VGT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VGT
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VGT
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -54.63% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.40% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -35.07% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -35.07% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -11.66% | -25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.00% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 5.35% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VGT
Текущая волатильность для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) составляет 7.55%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.03% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 16.35% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 27.27% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 25.06% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 24.48% | +0.55% |