PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с VTI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.23%/yr vs 15.14%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.23% против 15.14% соответственно.

WAAEX

1 день
-1.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-3.55%
1 год
-5.89%
3 года*
4.82%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
9.23%

VTI

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.33%
1 год
22.77%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-1.10%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.80%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between WAAEX and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.87

The correlation between WAAEX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPCWAAEX с FCPGX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WAAEX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAAEXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.79

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.46

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.56

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

11.37

-11.91

WAAEX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и VTI

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-55.45%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.92%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-19.30%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-25.36%

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-35.00%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.08%

-2.86%

-30.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-8.01%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

2.01%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и VTI

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.83% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.93%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

10.02%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

12.80%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

17.50%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

18.31%

+6.77%

Сравнение комиссий WAAEX и VTI

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и VTI

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.99%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.93%) compared to WAAEX (4.83%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор