Сравнение WAAEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAAEX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.69% соответственно.
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VTI
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
WAAEX vs. VTI — Ранг доходности на риск
WAAEX
VTI
Сравнение WAAEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAAEX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.98 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.52 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.54 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.30 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAAEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.98 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.61 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VTI
Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VTI
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAAEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -55.45% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -12.30% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.51% | -25.36% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.51% | -35.00% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -5.54% | -31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -8.08% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 2.60% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VTI
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAAEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.48% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 9.75% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 19.02% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 17.41% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 18.29% | +6.74% |