PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAAEX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, WAAEX returned 9.07%/yr vs 14.66%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.07% против 14.66% соответственно.

WAAEX

1 день
0.86%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
3.26%
1 год
-1.17%
3 года*
3.98%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
9.07%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		3.26%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between WAAEX and VTI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.87

The correlation between WAAEX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с FCPGXWAAEX с VGTWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WAAEX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAAEXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.72

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.38

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.48

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

10.85

-10.94

WAAEX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и VTI

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-55.45%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-8.92%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-19.30%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-25.36%

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-35.00%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.14%

-0.73%

-29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-8.00%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.03%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и VTI

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.38%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

10.13%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

12.82%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

17.51%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

18.28%

+6.77%

Сравнение комиссий WAAEX и VTI

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и VTI

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		1.91%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and VTI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.23%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор