Сравнение WAAEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или VTI.
Основные характеристики
| WAAEX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | -9.71% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.04% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.60% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 13.00% |
| Макс. просадка | -56.48% | -55.45% |
| Текущая просадка | -30.74% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VTI
С начала года, WAAEX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.60% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VTI
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VTI
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% | 9.79% | 3.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VTI
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VTI
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.