Сравнение WAAEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, WAAEX показывает доходность 22.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.83% против 12.73% соответственно.
WAAEX
22.27%
10.96%
22.47%
38.11%
1.11%
-1.83%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
WAAEX | VTI | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.69 |
Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.58 |
Коэф-т Омега | 1.34 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 0.71 | 3.92 |
Коэф-т Мартина | 9.18 | 17.17 |
Индекс Язвы | 4.15% | 1.96% |
Дневная вол-ть | 18.80% | 12.51% |
Макс. просадка | -62.47% | -55.45% |
Текущая просадка | -35.90% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VTI
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VTI
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VTI
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VTI
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.