PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAAEX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAAEX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, WAAEX returned 8.74%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WAAEX charges 1.12%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности WAAEX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAAEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.74% против 15.04% соответственно.

WAAEX

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-4.17%
1 год
-6.28%
3 года*
5.36%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
8.74%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAAEX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-2.01%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between WAAEX and VTI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.87

The correlation between WAAEX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Small Cap Growth Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с INDEXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WAAEX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAAEX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAAEXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.38

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.24

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.24

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

14.94

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAAEX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAAEX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAAEX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAAEXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.38

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WAAEX и VTI

Максимальная просадка WAAEX за все время составила -56.48%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAAEXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-55.45%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-8.92%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-19.30%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.51%

-25.36%

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.51%

-35.00%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.70%

-0.26%

-33.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-8.03%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

1.93%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WAAEX и VTI

Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAAEXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.90%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

9.13%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

12.17%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

17.40%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

18.30%

+6.79%

Сравнение комиссий WAAEX и VTI

WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAAEX и VTI

Дивидендная доходность WAAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.01%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

WAAEX and VTI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (5.03%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, WAAEX dropped -56.48% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAAEX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор