Сравнение WAAEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAAEX или VTI.
Основные характеристики
| WAAEX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.25% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 46.48% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -14.16% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.11% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.86% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 10.80 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 19.08% | 12.68% |
| Макс. просадка | -62.47% | -55.45% |
| Текущая просадка | -36.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WAAEX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WAAEX и VTI
С начала года, WAAEX показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции WAAEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.86% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAAEX и VTI
WAAEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAAEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAAEX и VTI
WAAEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок WAAEX и VTI
Максимальная просадка WAAEX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAAEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAAEX и VTI
Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что WAAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.