Сравнение VYMSX с IRGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и IRGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и IRGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -0.75% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -1.63% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у IRGMX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции IRGMX по среднегодовой доходности: 9.20% против 8.00% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.20%
IRGMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и IRGMX
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IRGMX в 0.26%.
Доходность на риск
VYMSX vs. IRGMX — Ранг доходности на риск
VYMSX
IRGMX
Сравнение VYMSX c IRGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | IRGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.24 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.84 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.25 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 6.00 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.24 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и IRGMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и IRGMX
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.99%, что больше доходности IRGMX в 23.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 29.99% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.37% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и IRGMX
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки IRGMX в -23.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и IRGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -23.38% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -6.35% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -21.53% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -23.38% | -20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -3.97% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -3.42% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 1.83% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и IRGMX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | IRGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 3.35% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 6.32% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 11.55% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 10.88% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 11.28% | +11.56% |