Сравнение IRGMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRGMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между IRGMX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и SPY
Основные характеристики
IRGMX:
1.67
SPY:
1.75
IRGMX:
2.30
SPY:
2.36
IRGMX:
1.33
SPY:
1.32
IRGMX:
2.92
SPY:
2.66
IRGMX:
9.57
SPY:
11.01
IRGMX:
1.42%
SPY:
2.03%
IRGMX:
8.19%
SPY:
12.77%
IRGMX:
-23.38%
SPY:
-55.19%
IRGMX:
-0.99%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRGMX показывает доходность 2.34%, а SPY немного выше – 2.36%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.96% против 12.96% соответственно.
IRGMX
2.34%
0.09%
4.58%
12.34%
7.41%
6.96%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и SPY
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IRGMX и SPY
IRGMX
SPY
Сравнение IRGMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и SPY
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 2.65% | 2.71% | 1.93% | 2.25% | 2.16% | 2.53% | 2.37% | 2.53% | 2.25% | 2.83% | 2.17% | 2.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и SPY
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и SPY
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 2.11%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.