PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGMX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGMX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		-2.13%14.26%12.89%15.88%-16.04%14.38%13.54%20.44%-8.06%15.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.94% против 14.06% соответственно.

IRGMX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-0.31%
1 год
12.55%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.94%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IRGMX:
IRGMX с IIBAXIRGMX с IRVIXIRGMX с IOEZXIRGMX с TSAIXIRGMX с INGIXIRGMX с VYMSXIRGMX с WWWEX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий IRGMX и SPY

IRGMX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

IRGMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGMX
Ранг доходности на риск IRGMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGMX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.96

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.27

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGMX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между IRGMX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGMX и SPY

Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		23.49%22.99%7.83%9.72%17.03%6.44%6.69%8.86%8.13%9.42%11.83%5.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IRGMX и SPY

Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-55.19%

+31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.05%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-24.50%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-33.72%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.53%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-9.09%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.54%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGMX и SPY

Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.35%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.50%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

19.06%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

17.06%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

17.92%

-6.64%