Сравнение IRGMX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.88% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и TSAIX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRGMX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
IRGMX
TSAIX
Сравнение IRGMX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.62 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.28 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и TSAIX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и TSAIX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -34.58% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -11.72% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -28.28% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -34.58% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -7.52% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.96% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.71% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и TSAIX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 6.34% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 10.26% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 17.32% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.20% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 17.62% | -6.34% |