- ISIN
- US92918A3032
- CUSIP
- 92918A303
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 3 февр. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции VYMSX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VYMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) показал доход в 15.34% с начала года и 25.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VYMSX составила 10.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VYMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VYMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 0.72% | -5.79% | 11.67% | 3.92% | 1.09% | 15.34% | ||||||
| 2025 | 4.19% | -6.70% | -3.72% | -1.88% | 6.47% | 2.85% | 1.03% | 4.22% | 0.00% | -0.78% | 2.85% | -1.18% | 6.79% |
| 2024 | -1.23% | 5.64% | 5.90% | -5.91% | 3.92% | -1.69% | 6.05% | 0.05% | 1.19% | -0.66% | 8.98% | -6.91% | 14.92% |
| 2023 | 9.09% | -1.65% | -3.42% | -1.02% | -2.85% | 9.62% | 4.05% | -2.79% | -5.13% | -5.58% | 8.99% | 8.82% | 17.35% |
| 2022 | -6.68% | 0.21% | 1.12% | -6.59% | 0.68% | -10.15% | 10.92% | -3.60% | -9.98% | 10.82% | 6.08% | -5.59% | -14.63% |
| 2021 | 0.94% | 6.50% | 5.44% | 5.16% | 1.34% | -1.42% | 1.53% | 2.28% | -4.33% | 5.64% | -3.13% | 5.28% | 27.47% |
Метрики бенчмарка
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund has an annualized alpha of 2.17%, beta of 1.02, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund captured 108.76% of S&P 500 Index gains and 100.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 108.76%
- Участие в снижении
- 100.09%
Комиссия
Комиссия VYMSX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VYMSX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VYMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 13.52 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.77 | $4.77 | $2.23 | $0.18 | $1.09 | $2.97 | $0.14 | $0.34 | $1.78 | $1.34 | $0.31 | $0.98 |
Дивидендный доход | 25.81% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 | $4.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.97 | $2.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund показал максимальную просадку в 57.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.85%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 27d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.69%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 5d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.71%сент. 2022 г. | 9mo 13d | 1y 9mo | 2y 7moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.67%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 1y 5d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.16%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| VYMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -56.78% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.10% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.02% | -18.90% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -25.43% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -33.92% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -10.72% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.97% | +0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VYMSX
Добавьте Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VYMSX