PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с VOOVYMSX с LGLVVYMSX с DGRO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий VYMSX и DIVO

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

VYMSX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.36

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.99

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.92

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

9.07

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.36

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.93

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между VYMSX и DIVO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и DIVO

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и DIVO

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-30.04%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-9.21%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-13.72%

-17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-3.96%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-2.62%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

1.95%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и DIVO

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.58%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

7.01%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

13.13%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

11.93%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

14.93%

+7.91%