Сравнение IRGMX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.62% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и INGIX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRGMX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IRGMX
INGIX
Сравнение IRGMX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.46 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.33 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 1.23 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.90 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и INGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и INGIX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и INGIX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -55.38% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -12.10% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -24.69% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -33.84% | +10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.89% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -8.22% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 5.01% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и INGIX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.36% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 9.57% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 19.95% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 17.28% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 18.23% | -6.95% |