Сравнение VYMSX с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.26% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.36% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
VYMI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и VYMI
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
VYMSX vs. VYMI — Ранг доходности на риск
VYMSX
VYMI
Сравнение VYMSX c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.11 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.79 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.04 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 12.35 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.11 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и VYMI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и VYMI
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности VYMI в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.61% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и VYMI
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -40.00% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -10.14% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -24.05% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -40.00% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -5.87% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -6.38% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.72% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и VYMI
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.36% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 9.90% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 15.90% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 14.75% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.88% | +5.96% |