PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VYMSX с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с VYMI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYMSX или VYMI.

Корреляция

Корреляция между VYMSX и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYMSX:

-0.22

VYMI:

0.89

Коэф-т Сортино

VYMSX:

-0.08

VYMI:

1.42

Коэф-т Омега

VYMSX:

0.99

VYMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

VYMSX:

-0.14

VYMI:

1.23

Коэф-т Мартина

VYMSX:

-0.36

VYMI:

4.27

Индекс Язвы

VYMSX:

12.11%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

VYMSX:

24.20%

VYMI:

16.26%

Макс. просадка

VYMSX:

-43.69%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

VYMSX:

-17.13%

VYMI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.33%.

VYMSX

С начала года

-1.50%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

-15.26%

1 год

-5.23%

5 лет

10.12%

10 лет

N/A

VYMI

С начала года

14.33%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

11.30%

1 год

14.38%

5 лет

15.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VYMSX и VYMI

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYMSX и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VYMSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYMSX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и VYMI

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности VYMI в 4.25%

TTM202420232022202120202019201820172016
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		11.68%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%1.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.25%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и VYMI

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и VYMI

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...