PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VYMSX с ETV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с ETV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYMSX или ETV.

Корреляция

Корреляция между VYMSX и ETV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYMSX:

-0.20

ETV:

0.63

Коэф-т Сортино

VYMSX:

-0.12

ETV:

1.04

Коэф-т Омега

VYMSX:

0.98

ETV:

1.16

Коэф-т Кальмара

VYMSX:

-0.16

ETV:

0.64

Коэф-т Мартина

VYMSX:

-0.41

ETV:

2.60

Индекс Язвы

VYMSX:

12.15%

ETV:

4.99%

Дневная вол-ть

VYMSX:

24.13%

ETV:

19.88%

Макс. просадка

VYMSX:

-43.69%

ETV:

-52.11%

Текущая просадка

VYMSX:

-16.86%

ETV:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -3.68%.

VYMSX

С начала года

-1.19%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

-14.24%

1 год

-4.84%

5 лет

9.90%

10 лет

N/A

ETV

С начала года

-3.68%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.46%

5 лет

9.83%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYMSX и ETV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VYMSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг риск-скорректированной доходности ETV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYMSX c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ETV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и ETV

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ETV в 8.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		0.98%0.97%0.96%0.88%0.79%0.78%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.84%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.64%9.38%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и ETV

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -43.69%, что меньше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и ETV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и ETV

Текущая волатильность для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) составляет 6.04%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...