PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с ETV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с ETV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и ETV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		-1.81%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции VYMSX превзошли акции ETV по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.51% соответственно.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

ETV

1 день
1.02%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.04%
1 год
13.72%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.66%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLVVYMSX с DGRO
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с QYLD

Доходность на риск

VYMSX vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXETVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.71

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.12

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.04

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

5.24

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETV равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXETVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между VYMSX и ETV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и ETV

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности ETV в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.63%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и ETV

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и ETV.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-52.11%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.37%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-22.71%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

-42.39%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-5.84%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.61%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.65%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и ETV

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.71%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.12%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

19.36%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

16.85%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

19.32%

+3.52%