Сравнение IRGMX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.55% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и IRVIX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IRGMX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IRGMX
IRVIX
Сравнение IRGMX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.59 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 3.56 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и IRVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и IRVIX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и IRVIX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -35.67% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -11.04% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -18.37% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -35.67% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.80% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.86% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.31% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и IRVIX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.01% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 7.73% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 16.18% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 14.17% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 16.82% | -5.54% |