PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMSX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYMSX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		-1.68%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

VYMSX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.50%
3 года*
10.97%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.09%

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с DIVOVYMSX с VOOVYMSX с LGLVVYMSX с DGRO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий VYMSX и FDVV

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

VYMSX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMSX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMSXFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.00

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.44

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.23

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

5.34

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMSX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMSXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.74

-0.36

Корреляция

Корреляция между VYMSX и FDVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и FDVV

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности FDVV в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		30.28%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и FDVV

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMSXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.85%

-40.25%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.34%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-20.18%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-6.78%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-3.85%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

2.84%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и FDVV

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMSXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.47%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

7.68%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

15.32%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

14.74%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

17.08%

+5.76%