PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VYMSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYMSX с SCHD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VYMSX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между VYMSX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYMSX:

-0.20

SCHD:

0.19

Коэф-т Сортино

VYMSX:

-0.12

SCHD:

0.42

Коэф-т Омега

VYMSX:

0.98

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VYMSX:

-0.16

SCHD:

0.22

Коэф-т Мартина

VYMSX:

-0.41

SCHD:

0.71

Индекс Язвы

VYMSX:

12.15%

SCHD:

5.02%

Дневная вол-ть

VYMSX:

24.13%

SCHD:

16.24%

Макс. просадка

VYMSX:

-43.69%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VYMSX:

-16.86%

SCHD:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.83%.

VYMSX

С начала года

-1.19%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

-14.24%

1 год

-4.84%

5 лет

9.90%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-2.83%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-7.32%

1 год

3.02%

5 лет

13.75%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VYMSX и SCHD

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYMSX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VYMSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYMSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и SCHD

Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHD в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		0.98%0.97%0.96%0.88%0.79%0.78%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.95%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и SCHD

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и SCHD

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...