PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VYMSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VYMSX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VYMSX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.67%
7.54%
VYMSX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYMSX:

0.23

SCHD:

1.15

Коэф-т Сортино

VYMSX:

0.41

SCHD:

1.70

Коэф-т Омега

VYMSX:

1.06

SCHD:

1.20

Коэф-т Кальмара

VYMSX:

0.26

SCHD:

1.63

Коэф-т Мартина

VYMSX:

1.14

SCHD:

5.55

Индекс Язвы

VYMSX:

3.85%

SCHD:

2.33%

Дневная вол-ть

VYMSX:

18.89%

SCHD:

11.24%

Макс. просадка

VYMSX:

-43.69%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VYMSX:

-16.13%

SCHD:

-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, VYMSX показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.86%.


VYMSX

С начала года

4.18%

1 месяц

-14.88%

6 месяцев

-2.56%

1 год

4.07%

5 лет

7.60%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

11.86%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

6.68%

1 год

12.28%

5 лет

11.08%

10 лет

10.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VYMSX и SCHD

VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
График комиссии VYMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VYMSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYMSX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.231.15
Коэффициент Сортино VYMSX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.411.70
Коэффициент Омега VYMSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.20
Коэффициент Кальмара VYMSX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.261.63
Коэффициент Мартина VYMSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.145.55
VYMSX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VYMSX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
1.15
VYMSX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMSX и SCHD

VYMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund
0.00%0.96%0.88%0.79%0.78%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.63%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VYMSX и SCHD

Максимальная просадка VYMSX за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.13%
-6.45%
VYMSX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VYMSX и SCHD

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.84%
3.73%
VYMSX
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab