Сравнение VYMSX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VYMSX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VYMSX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VYMSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VYMSX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.88% соответственно.
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VYMSX и DGRO
VYMSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
VYMSX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
VYMSX
DGRO
Сравнение VYMSX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMSX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.61 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.52 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 6.97 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMSX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.11 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VYMSX и DGRO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYMSX и DGRO
Дивидендная доходность VYMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.28%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VYMSX и DGRO
Максимальная просадка VYMSX за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMSX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VYMSX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -35.10% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -7.50% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -19.31% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.69% | -35.10% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -4.55% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -3.48% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.39% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMSX и DGRO
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VYMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VYMSX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.57% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 7.20% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 14.47% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 13.83% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 16.62% | +6.22% |