Сравнение IRGMX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 1.86% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и IIBAX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IRGMX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IRGMX
IIBAX
Сравнение IRGMX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.04 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 2.57 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.90 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и IIBAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и IIBAX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и IIBAX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -20.34% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -3.05% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -20.01% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -20.34% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -2.95% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.88% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.12% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и IIBAX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.77% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 2.74% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 4.89% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.94% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.00% | +6.28% |