- ISIN
- US92914C8082
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 27 апр. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции IRGMX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRGMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) показал доход в 8.03% с начала года и 19.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRGMX составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 8.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IRGMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRGMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 0.50% | -4.37% | 6.54% | 3.31% | 0.28% | 8.03% | ||||||
| 2025 | 2.06% | 0.09% | -3.11% | 0.09% | 3.68% | 3.46% | 1.00% | 1.91% | 2.24% | 1.66% | -0.00% | 0.51% | 14.26% |
| 2024 | 0.59% | 2.52% | 2.27% | -3.24% | 3.35% | 1.85% | 1.75% | 1.93% | 1.80% | -0.65% | 2.34% | -2.10% | 12.89% |
| 2023 | 5.24% | -2.63% | 2.71% | 1.17% | -0.77% | 3.79% | 2.07% | -1.52% | -3.70% | -2.03% | 6.96% | 4.17% | 15.88% |
| 2022 | -3.98% | -2.30% | 0.94% | -6.61% | 0.42% | -6.05% | 6.00% | -3.51% | -7.37% | 4.25% | 5.54% | -3.47% | -16.04% |
| 2021 | -0.71% | 1.27% | 1.96% | 3.46% | 0.74% | 1.40% | 1.28% | 1.77% | -3.24% | 4.05% | -1.05% | 2.80% | 14.38% |
Метрики бенчмарка
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.61, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2009.
- This fund participated in 71.06% of S&P 500 Index downside but only 62.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 62.49%
- Участие в снижении
- 71.06%
Комиссия
Комиссия IRGMX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRGMX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.93 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.94 | 13.52 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Retirement Moderate Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.26 | $0.84 | $1.00 | $1.66 | $0.87 | $0.85 | $1.06 | $0.89 | $1.20 | $1.44 | $0.65 |
Дивидендный доход | 21.28% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio показал максимальную просадку в 23.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.53%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.78%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.57%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 17d | 9mo 21dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.10%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 16d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| IRGMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -56.78% | +33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -9.10% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -18.90% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -25.43% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -33.92% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -10.72% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.97% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRGMX
Добавьте Voya Retirement Moderate Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRGMX