PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The investment seeks a high level of total return consistent with a level of risk that can be expected to be greater than that of Voya Retirement Moderate Portfolio but less than that of Voya Retirement Growth Portfolio. The fund invests in a combination of underlying funds according to a model that is intended to reflect an allocation of approximately 65% of its assets in equity securities and 35% of its assets in fixed-income securities. The actual amount of Portfolio assets invested in equity securities may vary at any time and may range from 50% to 80% of its assets in equity securities and from 20% to 50% of its assets in fixed-income securities.

ISIN
US92914C8082
Эмитент
Voya
Дата выпуска
27 апр. 2006 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Часто сравнивают с IRGMX:
IRGMX с SPYIRGMX с IIBAXIRGMX с IEOSXIRGMX с INGIXIRGMX с IRVIXIRGMX с VYMSXIRGMX с IPHYXIRGMX с IOEZXIRGMX с TSAIXIRGMX с FCSRX

Доходность

График доходности IRGMX

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции IRGMX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRGMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,436.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) показал доход в 7.52% с начала года и 18.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRGMX составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

1 день
-0.47%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.63%
1 год
18.74%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.50%
10 лет*
8.77%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IRGMX по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IRGMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.83%0.50%-4.37%6.54%3.31%-0.19%7.52%
20252.06%0.09%-3.11%0.09%3.68%3.46%1.00%1.91%2.24%1.66%-0.00%0.51%14.26%
20240.59%2.52%2.27%-3.24%3.35%1.85%1.75%1.93%1.80%-0.65%2.34%-2.10%12.89%
20235.24%-2.63%2.71%1.17%-0.77%3.79%2.07%-1.52%-3.70%-2.03%6.96%4.17%15.88%
2022-3.98%-2.30%0.94%-6.61%0.42%-6.05%6.00%-3.51%-7.37%4.25%5.54%-3.47%-16.04%
2021-0.71%1.27%1.96%3.46%0.74%1.40%1.28%1.77%-3.24%4.05%-1.05%2.80%14.38%

Метрики бенчмарка

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.61, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2009.

  • This fund participated in 70.98% of S&P 500 Index downside but only 62.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
0.39%
Бета
0.61
R²
0.93
Участие в росте
62.46%
Участие в снижении
70.98%

Комиссия

Комиссия IRGMX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IRGMX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск IRGMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IRGMXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.28

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.12

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.98

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

13.78

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Retirement Moderate Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.26$2.26$0.84$1.00$1.66$0.87$0.85$1.06$0.89$1.20$1.44$0.65

Дивидендный доход

21.38%22.99%7.83%9.72%17.03%6.44%6.69%8.86%8.13%9.42%11.83%5.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$2.26
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio показал максимальную просадку в 23.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Voya Retirement Moderate Growth Portfolio составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-23.38%март 2020 г.
1mo 2d4mo 13d
5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-21.53%окт. 2022 г.
9mo 20d1y 4mo
2y 2moдек. 2021 г. - февр. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-14.78%дек. 2018 г.
10mo 29d6mo 10d
1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г.
Коррекция 2011 года2011
-13.57%окт. 2011 г.
5mo 4d4mo 17d
9mo 21dмай 2011 г. - февр. 2012 г.
Коррекция 2016 года2016
-12.10%февр. 2016 г.
9mo 20d5mo 16d
1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г.

Показатели просадок

IRGMXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-56.78%

+33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-9.10%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.12%

-18.90%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-25.43%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-33.92%

+10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.33%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-10.72%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.97%

-0.72%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IRGMX

Добавьте Voya Retirement Moderate Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IRGMX