График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Retirement Moderate Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) показал доход в -4.07% с начала года и 10.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRGMX составила 7.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRGMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 0.50% | -6.26% | -4.07% | |||||||||
| 2025 | 2.06% | 0.09% | -3.11% | 0.09% | 3.68% | 3.46% | 1.00% | 1.91% | 2.24% | 1.66% | -0.00% | 0.51% | 14.26% |
| 2024 | 0.59% | 2.52% | 2.27% | -3.24% | 3.35% | 1.85% | 1.75% | 1.93% | 1.80% | -0.65% | 2.34% | -2.10% | 12.89% |
| 2023 | 5.24% | -2.63% | 2.71% | 1.17% | -0.77% | 3.79% | 2.07% | -1.52% | -3.70% | -2.03% | 6.96% | 4.17% | 15.88% |
| 2022 | -3.98% | -2.30% | 0.94% | -6.61% | 0.42% | -6.05% | 6.00% | -3.51% | -7.37% | 4.25% | 5.54% | -3.47% | -16.04% |
| 2021 | -0.71% | 1.27% | 1.96% | 3.46% | 0.74% | 1.40% | 1.28% | 1.77% | -3.24% | 4.05% | -1.05% | 2.80% | 14.38% |
Метрики бенчмарка
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio: годовая альфа составляет 0.37%, бета — 0.61, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 10.11.2009.
- Этот фонд участвовал в 71.14% снижения S&P 500 Index, но только в 62.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 62.67%
- Участие в снижении
- 71.14%
Комиссия
Комиссия IRGMX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRGMX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.61 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRGMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Retirement Moderate Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.26 | $0.84 | $1.00 | $1.66 | $0.87 | $0.85 | $1.06 | $0.89 | $1.20 | $1.44 | $0.65 |
Дивидендный доход | 23.97% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio показал максимальную просадку в 23.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Retirement Moderate Growth Portfolio составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 546 |
| -14.78% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -13.57% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -12.1% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 114 | 26 июл. 2016 г. | 316 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...