Сравнение IRGMX с IPHYX
IRGMX (Voya Retirement Moderate Growth Portfolio) and IPHYX (Voya High Yield Portfolio) are both mutual funds - IRGMX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRGMX returned 8.77%/yr vs 4.50%/yr for IPHYX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IRGMX charges 0.26%/yr vs 0.73%/yr for IPHYX.
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и IPHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.77% против 4.50% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 8.77%
IPHYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение доходности по годам IRGMX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 7.52% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 1.06% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Correlation
The correlation between IRGMX and IPHYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between IRGMX and IPHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRGMX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IRGMX
IPHYX
Сравнение IRGMX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.18 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 10.28 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.64 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и IPHYX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IPHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRGMX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -32.43% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -2.62% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -3.81% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -17.18% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -20.45% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.34% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.79% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.53% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и IPHYX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRGMX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.05% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 2.77% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.29% | 3.50% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 5.21% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 5.52% | +5.79% |
Сравнение комиссий IRGMX и IPHYX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и IPHYX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.38%, что больше доходности IPHYX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 4.77% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 21.38% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
IRGMX and IPHYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRGMX has higher volatility (2.39%) compared to IPHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, IRGMX dropped -23.38% vs IPHYX's -32.43%.
IRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRGMX и IPHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор