Сравнение IRGMX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 7.94% против 4.62% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и IPHYX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IRGMX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IRGMX
IPHYX
Сравнение IRGMX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.73 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 5.81 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.01 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и IPHYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и IPHYX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и IPHYX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -32.43% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -3.00% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -17.18% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -20.45% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.72% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.81% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.76% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и IPHYX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.64% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 2.37% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 4.27% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 5.16% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 5.51% | +5.77% |