Сравнение IRGMX с IEOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).

IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGMX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGMX и IEOSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio	-2.13%	14.26%	12.89%	15.88%	-16.04%	14.38%	13.54%	20.44%	-8.06%	15.10%
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio	-10.65%	15.13%	34.53%	37.38%	-30.74%	19.20%	30.20%	32.51%	-2.11%	29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.58% соответственно.

IRGMX

1 день: 2.01%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -2.13%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 12.55%

3 года*: 11.60%

5 лет*: 6.31%

10 лет*: 7.94%

IEOSX

1 день: 3.92%

1 месяц: -6.11%

С начала года: -10.65%

6 месяцев: -10.23%

1 год: 14.52%

3 года*: 19.44%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: 13.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Название символа

Voya Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с IRGMX:

IRGMX с SPY IRGMX с IIBAX IRGMX с IRVIX IRGMX с IOEZX IRGMX с VYMSX IRGMX с IPHYX IRGMX с TSAIX

Часто сравнивают с IEOSX:

IEOSX с FSPGX IEOSX с ET IEOSX с VOO IEOSX с IRVIX IEOSX с INGIX IEOSX с IVRSX IEOSX с LEXCX

Сравнение комиссий IRGMX и IEOSX

IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.

IEOSX

Voya Large Cap Growth Portfolio

IRGMX

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Доходность на риск

IRGMX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IEOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGMX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IRGMX	IEOSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.22	0.72	+0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	1.24	+0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.17	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	-0.08	+1.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.66	-0.25	+5.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGMX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGMX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGMX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IRGMX	IEOSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.22	0.72	+0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.42	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	0.64	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.56	+0.15

Корреляция

Корреляция между IRGMX и IEOSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGMX и IEOSX

Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности IEOSX в 13.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio	23.49%	22.99%	7.83%	9.72%	17.03%	6.44%	6.69%	8.86%	8.13%	9.42%	11.83%	5.09%
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio	13.63%	12.18%	0.00%	0.00%	64.49%	21.60%	11.24%	17.89%	16.66%	7.29%	15.02%	11.09%

Просадки

Сравнение просадок IRGMX и IEOSX

Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IEOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IRGMX	IEOSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.38%	-44.03%	+20.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.87%	-17.29%	+9.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.53%	-34.91%	+13.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.38%	-34.91%	+11.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.46%	-14.05%	+9.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.42%	-6.55%	+3.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.98%	8.14%	-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGMX и IEOSX

Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IRGMX	IEOSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.37%	7.14%	-3.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.33%	12.76%	-6.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.54%	24.67%	-13.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.88%	22.52%	-11.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.28%	21.40%	-10.12%

Сравнение IRGMX с IEOSX

Доходность

Сравнение доходности IRGMX и IEOSX

Сравнение доходности по годам IRGMX и IEOSX

Доходность по периодам

IRGMX

IEOSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IRGMX и IEOSX

Доходность на риск

IRGMX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

IRGMX

IEOSX

Сравнение IRGMX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IRGMX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGMX и IEOSX

Просадки

Сравнение просадок IRGMX и IEOSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IRGMX и IEOSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)