Сравнение VXX с SVOL
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both Volatility funds. VXX is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VXX returned -45.10%/yr vs 6.13%/yr for SVOL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.41%.
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
SVOL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -61.71% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.41% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between VXX and SVOL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.81 |
The correlation between VXX and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VXX
SVOL
Сравнение VXX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.09 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.59 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и SVOL
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.50% | -66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.48% | -13.01% | -40.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | -33.50% | -45.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | -33.50% | -62.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.98% | -97.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -4.75% | -90.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.97% | 5.45% | +29.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SVOL
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 4.41% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.25% | 10.15% | +33.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 20.13% | +35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 22.02% | +46.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.38% | 21.87% | +48.51% |
Сравнение комиссий VXX и SVOL
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SVOL
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.36% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and SVOL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (17.03%) compared to SVOL (4.41%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.13% vs -45.10% for VXX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.13% return vs -45.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
SVOL has the higher dividend yield at 22.36%, compared with 0.00% for VXX.
They also come from different issuers: Barclays Capital and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор