Сравнение VXX с SVOL
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both Volatility funds. VXX is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VXX returned -45.98%/yr vs 6.81%/yr for SVOL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 1.68%.
VXX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -15.07%
- 1 год
- -50.97%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- -46.50%
SVOL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -15.07% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -61.71% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.68% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between VXX and SVOL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | -0.81 |
The correlation between VXX and SVOL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VXX
SVOL
Сравнение VXX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.20 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.46 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и SVOL
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.50% | -66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.59% | -11.42% | -43.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.75% | -33.50% | -47.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -33.50% | -62.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.47% | -98.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.09% | -4.70% | -90.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.19% | 3.96% | +30.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SVOL
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 3.35% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 10.39% | +33.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 17.21% | +39.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.95% | 22.01% | +45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.30% | 21.77% | +48.53% |
Сравнение комиссий VXX и SVOL
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SVOL
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 21.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.90% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and SVOL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (13.10%) compared to SVOL (3.35%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.81% vs -45.98% for VXX. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.81% return vs -45.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
SVOL has the higher dividend yield at 21.90%, compared with 0.00% for VXX.
They also come from different issuers: Barclays Capital and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор