Сравнение VXX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
VXX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VXX и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.09% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -57.65% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.08% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.08%.
VXX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- -41.76%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -46.48%
SVOL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и SVOL
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
VXX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VXX
SVOL
Сравнение VXX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.06 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.40 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.16 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.51 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.29 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между VXX и SVOL составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SVOL
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.93% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок VXX и SVOL
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.50% | -66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -18.83% | -51.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.48% | -90.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -4.74% | -90.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.97% | 7.51% | +47.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SVOL
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 4.25% | +24.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 13.81% | +33.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 38.84% | +35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 22.26% | +46.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.14% | 22.26% | +48.88% |