Сравнение VXX с UVIX
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds - VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, VXX returned -39.30%/yr vs -80.89%/yr for UVIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VXX charges 0.89%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности VXX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -10.50%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -37.30%.
VXX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -51.80%
- 3 года*
- -39.30%
- 5 лет*
- -44.90%
- 10 лет*
- -48.29%
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -10.50% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -43.18% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between VXX and UVIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between VXX and UVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
VXX
UVIX
Сравнение VXX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.99 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.35 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и UVIX
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -85.79% | +32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | -99.36% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -88.59% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.56% | 63.76% | -28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и UVIX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 17.17%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.83%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 33.83% | -16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 87.07% | -43.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.25% | 112.71% | -56.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 136.06% | -68.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 136.06% | -65.67% |
Сравнение комиссий VXX и UVIX
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и UVIX
Ни VXX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VXX and UVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to VXX (17.17%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, VXX leads with -39.30% vs -80.89% for UVIX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 17.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VXX has performed better with a -39.30% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
VXX and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: Barclays Capital and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор