PortfoliosLab logo
Сравнение VXX с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и UVIX составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности VXX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.16%
-99.44%
VXX
UVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.16

UVIX:

-0.28

Коэф-т Сортино

VXX:

1.07

UVIX:

0.83

Коэф-т Омега

VXX:

1.13

UVIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.16

UVIX:

-0.54

Коэф-т Мартина

VXX:

0.41

UVIX:

-0.79

Индекс Язвы

VXX:

38.11%

UVIX:

68.66%

Дневная вол-ть

VXX:

94.21%

UVIX:

190.58%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

VXX:

-98.57%

UVIX:

-99.67%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 38.30%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью 26.50%.


VXX

С начала года

38.30%

1 месяц

34.94%

6 месяцев

14.56%

1 год

14.09%

5 лет

-52.72%

10 лет

N/A

UVIX

С начала года

26.50%

1 месяц

37.24%

6 месяцев

-24.01%

1 год

-54.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и UVIX

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.


График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVIX: 2.78%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXX: 0.16
UVIX: -0.28
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXX: 1.07
UVIX: 0.83
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXX: 1.13
UVIX: 1.10
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXX: 0.17
UVIX: -0.54
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXX: 0.41
UVIX: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.28
VXX
UVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и UVIX

Ни VXX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и UVIX

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.87%
-99.67%
VXX
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и UVIX

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 48.02%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 98.15%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.02%
98.15%
VXX
UVIX