PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
-38.10%
VXX
UVIX

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -23.24%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -70.72%.


VXX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

2.78%

1 год

-34.55%

5 лет (среднегодовая)

-46.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

UVIX

С начала года

-70.72%

1 месяц

-17.79%

6 месяцев

-37.87%

1 год

-79.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VXXUVIX
Коэф-т Шарпа-0.46-0.52
Коэф-т Сортино-0.38-0.63
Коэф-т Омега0.960.93
Коэф-т Кальмара-0.34-0.79
Коэф-т Мартина-1.04-1.32
Индекс Язвы32.80%59.88%
Дневная вол-ть74.62%152.37%
Макс. просадка-99.08%-99.74%
Текущая просадка-98.92%-99.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и UVIX

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.


UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.78%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VXX и UVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.46-0.52
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.38-0.63
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.960.93
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.37-0.79
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.04-1.32
VXX
UVIX

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVIX равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
-0.52
VXX
UVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и UVIX

Ни VXX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и UVIX

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-89.37%
-99.69%
VXX
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и UVIX

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 19.22%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.22%
39.14%
VXX
UVIX