Сравнение VXX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
VXX и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или UVIX.
Основные характеристики
| VXX | UVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.88% | -73.63% |
| Дох-ть за 1 год | -46.11% | -85.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | -0.56 |
| Коэф-т Сортино | -0.78 | -1.01 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | -0.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.19 | -1.27 |
| Индекс Язвы | 36.87% | 66.79% |
| Дневная вол-ть | 74.28% | 151.78% |
| Макс. просадка | -99.08% | -99.72% |
| Текущая просадка | -98.99% | -99.72% |
Корреляция
Корреляция между VXX и UVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXX и UVIX
С начала года, VXX показывает доходность -27.88%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -73.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и UVIX
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и UVIX
Ни VXX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и UVIX
Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и UVIX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 17.97%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 37.02%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.