Сравнение VXX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
VXX и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXX и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.09% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -43.52% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.18% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.18%.
VXX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- -41.76%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -46.48%
UVIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 18.60%
- С начала года
- 45.18%
- 6 месяцев
- -18.00%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- -82.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и UVIX
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
VXX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
VXX
UVIX
Сравнение VXX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.51 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.35 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.83 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.94 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VXX и UVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и UVIX
Ни VXX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и UVIX
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -94.23% | +24.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.94% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -88.04% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.97% | 82.85% | -27.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и UVIX
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 28.51%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.38%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 58.38% | -29.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 94.46% | -47.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 149.69% | -74.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 138.10% | -69.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.14% | 138.10% | -66.96% |