PortfoliosLab logo
Сравнение VXX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и SPY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности VXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.37%
121.58%
VXX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.16

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VXX:

1.07

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VXX:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.16

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VXX:

0.41

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VXX:

38.11%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VXX:

94.21%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VXX:

-98.57%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 38.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


VXX

С начала года

38.30%

1 месяц

34.94%

6 месяцев

14.56%

1 год

14.09%

5 лет

-52.72%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и SPY

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXX: 0.16
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXX: 1.07
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXX: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXX: 0.16
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXX: 0.41
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.51
VXX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SPY

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VXX и SPY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.57%
-9.89%
VXX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SPY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 48.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.02%
15.12%
VXX
SPY