PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
13.58%
VXX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.


VXX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

2.78%

1 год

-34.55%

5 лет (среднегодовая)

-46.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


VXXSPY
Коэф-т Шарпа-0.462.70
Коэф-т Сортино-0.383.60
Коэф-т Омега0.961.50
Коэф-т Кальмара-0.343.90
Коэф-т Мартина-1.0417.52
Индекс Язвы32.80%1.87%
Дневная вол-ть74.62%12.14%
Макс. просадка-99.08%-55.19%
Текущая просадка-98.92%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и SPY

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между VXX и SPY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.462.70
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.383.60
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.50
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.343.90
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.0417.52
VXX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
2.70
VXX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SPY

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VXX и SPY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.92%
-0.85%
VXX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SPY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.22%
3.98%
VXX
SPY