PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VXX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		31.21%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 31.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -46.34% против 14.06% соответственно.

VXX

1 день
-2.72%
1 месяц
18.69%
С начала года
31.21%
6 месяцев
5.34%
1 год
-32.54%
3 года*
-42.18%
5 лет*
-45.27%
10 лет*
-46.34%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SVXYVXX с ^VVIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VXX и SPY

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VXX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.96

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.49

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.53

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

7.27

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.96

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.70

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.79

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.56

-1.32

Корреляция

Корреляция между VXX и SPY составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SPY

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VXX и SPY

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VXXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-12.05%

-57.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.67%

-24.50%

-72.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-33.72%

-66.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.53%

-94.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.03%

-9.09%

-85.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.84%

2.54%

+52.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SPY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.80%

5.35%

+23.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.98%

9.50%

+37.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.80%

19.06%

+55.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.04%

17.06%

+51.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.15%

17.92%

+53.23%