Сравнение VXX с SPY
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -48.29%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -48.29% против 15.53% соответственно.
VXX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -51.80%
- 3 года*
- -39.30%
- 5 лет*
- -44.90%
- 10 лет*
- -48.29%
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам VXX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -10.50% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between VXX and SPY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | -0.78 |
The correlation between VXX and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VXX
SPY
Сравнение VXX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.51 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 11.15 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и SPY
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -8.88% | -44.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.21% | -18.76% | -60.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.97% | -24.50% | -71.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -33.72% | -66.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.22% | -96.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -9.03% | -86.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.56% | 1.99% | +33.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SPY
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 4.85% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.32% | 9.81% | +33.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.25% | 12.47% | +43.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 17.15% | +50.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 17.95% | +52.44% |
Сравнение комиссий VXX и SPY
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SPY
VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VXX and SPY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (17.17%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -48.29% for VXX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -48.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for VXX.
VXX is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and State Street. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор