PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -48.29%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VXX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -48.29% против 22.01% соответственно.

VXX

1 день
-0.75%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-12.45%
1 год
-51.80%
3 года*
-39.30%
5 лет*
-44.90%
10 лет*
-48.29%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-10.50%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VXX and QQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.71

The correlation between VXX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с SPYVXX с SVXYVXX с ^VVIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

VXX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.81

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
2.41

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.71

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

10.01

-11.50

VXX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и QQQ

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.97%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.59%

-11.96%

-41.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.21%

-22.77%

-56.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.97%

-35.12%

-60.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-35.12%

-64.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.66%

-95.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-32.72%

-62.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.56%

3.23%

+32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и QQQ

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

9.17%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

14.54%

+28.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.25%

17.95%

+38.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.03%

22.69%

+45.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.39%

22.41%

+47.98%

Сравнение комиссий VXX и QQQ

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и QQQ

VXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXX and QQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (17.17%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs -48.29% for VXX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs -48.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for VXX.

VXX is categorized as Volatility, while QQQ is Nasdaq-100. VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор