Сравнение VXX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
VXX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.09% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.52% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.52%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -46.48% против -0.89% соответственно.
VXX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- -41.76%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -46.48%
SVXY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -16.52%
- 6 месяцев
- -8.83%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- -0.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и SVXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
VXX vs. SVXY — Ранг доходности на риск
VXX
SVXY
Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.01 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.24 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.04 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.12 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.39 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.02 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.19 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между VXX и SVXY составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SVXY
Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и SVXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.25% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -22.94% | -46.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | -46.45% | -50.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -95.25% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -83.28% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -56.58% | -38.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.97% | 9.88% | +45.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SVXY
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 28.51% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 15.09% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 24.63% | +22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 38.21% | +36.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 35.88% | +33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.14% | 51.22% | +19.92% |