Сравнение VXX с SVXY
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.01%/yr vs -1.69%/yr for SVXY. Their -0.97 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VXX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -22.52%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -46.01% против -1.69% соответственно.
VXX
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -4.56%
- 6 месяцев
- -25.82%
- С начала года
- -22.52%
- 1 год
- -52.58%
- 3 года*
- -41.67%
- 5 лет*
- -46.15%
- 10 лет*
- -46.01%
- Всё время*
- -51.51%
SVXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 12.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.68M | $82.92M | $84.73M | |
| $215.68M | $176.91M | $223.32M |
Сравнение доходности по годам VXX и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -22.52% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 6.66% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
Correlation
The correlation between VXX and SVXY is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.97 |
The correlation between VXX and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. SVXY — Ранг доходности на риск
VXX
SVXY
Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXX | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.40 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 4.54 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXX и SVXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.25% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -22.94% | -28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.07% | -46.45% | -34.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.73% | -46.45% | -49.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.80% | -95.25% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -78.63% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.11% | -57.11% | -38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.62% | 7.05% | +25.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SVXY
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 7.49% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 22.06% | +20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.52% | 29.03% | +27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.61% | 35.18% | +32.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.36% | 49.45% | +20.91% |
Сравнение комиссий VXX и SVXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SVXY
Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and SVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (14.67%) compared to SVXY (7.49%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SVXY's -95.25%.
On 10-year performance, SVXY leads with -1.69% vs -46.01% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.69% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.
VXX and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.95% for SVXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор