Сравнение VXX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
VXX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или SVXY.
Корреляция
Корреляция между VXX и SVXY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SVXY
Основные характеристики
VXX:
0.16
SVXY:
-0.64
VXX:
1.07
SVXY:
-0.61
VXX:
1.13
SVXY:
0.90
VXX:
0.16
SVXY:
-0.35
VXX:
0.40
SVXY:
-1.46
VXX:
38.07%
SVXY:
21.05%
VXX:
94.13%
SVXY:
48.36%
VXX:
-99.08%
SVXY:
-95.25%
VXX:
-98.51%
SVXY:
-86.61%
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 43.80%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -26.05%.
VXX
43.80%
43.80%
24.71%
21.33%
-52.38%
N/A
SVXY
-26.05%
-24.08%
-23.27%
-32.49%
18.53%
-7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и SVXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXX и SVXY
VXX
SVXY
Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SVXY
Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и SVXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SVXY
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 25.17%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.