Сравнение VXX с SVXY
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs -1.53%/yr for SVXY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -46.89% против -1.53% соответственно.
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
SVXY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- -1.53%
Сравнение доходности по годам VXX и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.85% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
Correlation
The correlation between VXX and SVXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | -0.97 |
The correlation between VXX and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. SVXY — Ранг доходности на риск
VXX
SVXY
Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.56 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.10 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.25 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | 0.46 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.03 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.22 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и SVXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.25% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -22.94% | -34.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -46.45% | -33.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -46.45% | -49.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -95.25% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.80% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -56.87% | -38.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 7.00% | +33.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SVXY
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 4.01% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | 21.48% | +19.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 28.65% | +26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 35.37% | +32.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 50.75% | +20.20% |
Сравнение комиссий VXX и SVXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SVXY
Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VXX and SVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SVXY's -95.25%.
On 10-year performance, SVXY leads with -1.53% vs -46.89% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.53% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.
VXX and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 1.38% for SVXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор