Сравнение VXX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
VXX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или SVXY.
Основные характеристики
| VXX | SVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.57% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | -66.33% | 63.26% |
| Дох-ть за 3 года | -55.71% | 29.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.11% | 14.10% |
| Коэф-т Шарпа | -1.32 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 50.90% | 25.35% |
| Макс. просадка | -98.84% | -95.25% |
| Current Drawdown | -98.74% | -80.39% |
Корреляция
Корреляция между VXX и SVXY составляет -0.96. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXX и SVXY
С начала года, VXX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 4.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и SVXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и SVXY
Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и SVXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -98.84%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и SVXY
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.