PortfoliosLab logo
Сравнение VXX с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и SVXY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.23%
-86.01%
VXX
SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.16

SVXY:

-0.64

Коэф-т Сортино

VXX:

1.07

SVXY:

-0.61

Коэф-т Омега

VXX:

1.13

SVXY:

0.90

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.16

SVXY:

-0.35

Коэф-т Мартина

VXX:

0.40

SVXY:

-1.46

Индекс Язвы

VXX:

38.07%

SVXY:

21.05%

Дневная вол-ть

VXX:

94.13%

SVXY:

48.36%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

VXX:

-98.51%

SVXY:

-86.61%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 43.80%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -26.05%.


VXX

С начала года

43.80%

1 месяц

43.80%

6 месяцев

24.71%

1 год

21.33%

5 лет

-52.38%

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-26.05%

1 месяц

-24.08%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-32.49%

5 лет

18.53%

10 лет

-7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и SVXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVXY: 1.38%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXX: 0.16
SVXY: -0.64
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXX: 1.07
SVXY: -0.61
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXX: 1.13
SVXY: 0.90
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXX: 0.16
SVXY: -0.35
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXX: 0.40
SVXY: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.64
VXX
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SVXY

Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и SVXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.51%
-86.38%
VXX
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SVXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 25.17%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
25.17%
VXX
SVXY