PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXX с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXX с SVXY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

VXX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или SVXY.

Корреляция

Корреляция между VXX и SVXY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.13

SVXY:

-0.63

Коэф-т Сортино

VXX:

0.94

SVXY:

-0.54

Коэф-т Омега

VXX:

1.12

SVXY:

0.91

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.08

SVXY:

-0.33

Коэф-т Мартина

VXX:

0.21

SVXY:

-1.25

Индекс Язвы

VXX:

37.94%

SVXY:

23.21%

Дневная вол-ть

VXX:

95.07%

SVXY:

48.86%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

VXX:

-98.83%

SVXY:

-84.99%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -17.14%.

VXX

С начала года

13.17%

1 месяц

-27.35%

6 месяцев

11.25%

1 год

14.06%

5 лет

-52.82%

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

-17.14%

1 месяц

16.32%

6 месяцев

-18.38%

1 год

-30.76%

5 лет

19.61%

10 лет

-7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VXX и SVXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг риск-скорректированной доходности SVXY, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SVXY

Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и SVXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SVXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...