PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXX с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXX с SVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VXX tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.77%/yr vs -0.10%/yr for SVXY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. VXX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -46.77% против -0.10% соответственно.

VXX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.96%
6 месяцев
-18.50%
С начала года
-18.96%
1 год
-53.28%
3 года*
-39.21%
5 лет*
-46.49%
10 лет*
-46.77%

SVXY

1 день
-1.21%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
4.44%
С начала года
4.95%
1 год
33.30%
3 года*
10.39%
5 лет*
16.46%
10 лет*
-0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и SVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-18.96%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		4.95%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Correlation

The correlation between VXX and SVXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.97

The correlation between VXX and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с ^VVIX
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB

Доходность на риск

VXX vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXXSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.16

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.62

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.46

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

4.75

-6.32

VXX vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXX и SVXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXXSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.25%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.59%

-22.94%

-31.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.75%

-46.45%

-34.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-46.45%

-49.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-95.25%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-78.97%

-21.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.09%

-57.03%

-38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.04%

7.03%

+27.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SVXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXXSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

5.79%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.82%

22.83%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.30%

28.91%

+27.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

35.33%

+32.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.29%

49.48%

+20.81%

Сравнение комиссий VXX и SVXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SVXY

Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VXX and SVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (12.14%) compared to SVXY (5.79%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SVXY's -95.25%.

On 10-year performance, SVXY leads with -0.10% vs -46.77% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -0.10% return vs -46.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SVXY.

VXX and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.95% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор