PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
-15.37%
VXX
SVXY

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -2.77%.


VXX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

2.78%

1 год

-34.55%

5 лет (среднегодовая)

-46.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVXY

С начала года

-2.77%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-15.38%

1 год

5.16%

5 лет (среднегодовая)

10.25%

10 лет (среднегодовая)

-4.04%

Основные характеристики


VXXSVXY
Коэф-т Шарпа-0.460.12
Коэф-т Сортино-0.380.39
Коэф-т Омега0.961.07
Коэф-т Кальмара-0.340.06
Коэф-т Мартина-1.040.37
Индекс Язвы32.80%12.89%
Дневная вол-ть74.62%38.40%
Макс. просадка-99.08%-95.25%
Текущая просадка-98.92%-81.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и SVXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между VXX и SVXY составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.460.12
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.380.39
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.07
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.340.06
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.040.37
VXX
SVXY

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46
0.12
VXX
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SVXY

Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и SVXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.92%
-81.51%
VXX
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SVXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.22%
9.86%
VXX
SVXY