PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXX с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VXX уступали акциям SVXY по среднегодовой доходности: -46.89% против -1.53% соответственно.


VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXX и SVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
0.85%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Correlation

The correlation between VXX and SVXY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.97

The correlation between VXX and SVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

VXX vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина

SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXXSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.56

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.10

-6.47

VXX vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VXXSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.25

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.46

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

-0.03

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.22

-0.99

Просадки

Сравнение просадок VXX и SVXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXXSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.25%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.39%

-22.94%

-34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.68%

-46.45%

-33.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-46.45%

-49.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-95.25%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-79.80%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.08%

-56.87%

-38.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

7.00%

+33.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SVXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXXSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.01%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

21.48%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

28.65%

+26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.94%

35.37%

+32.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.95%

50.75%

+20.20%

Сравнение комиссий VXX и SVXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SVXY

Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VXX and SVXY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs SVXY's -95.25%.

On 10-year performance, SVXY leads with -1.53% vs -46.89% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SVXY has performed better with a -1.53% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.38% for SVXY.

VXX and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). They also come from different issuers: Barclays Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 1.38% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXX и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор