PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с SVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXXSVXY
Дох-ть с нач. г.-27.88%0.56%
Дох-ть за 1 год-46.11%16.17%
Дох-ть за 3 года-49.18%19.06%
Дох-ть за 5 лет-48.19%11.85%
Коэф-т Шарпа-0.590.36
Коэф-т Сортино-0.780.66
Коэф-т Омега0.911.13
Коэф-т Кальмара-0.440.16
Коэф-т Мартина-1.191.13
Индекс Язвы36.87%12.36%
Дневная вол-ть74.28%38.23%
Макс. просадка-99.08%-95.25%
Текущая просадка-98.99%-81.19%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между VXX и SVXY составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VXX и SVXY

С начала года, VXX показывает доходность -27.88%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-10.72%
VXX
SVXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и SVXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.


SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии SVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.19
SVXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVXY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVXY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVXY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVXY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.13

Сравнение коэффициента Шарпа VXX и SVXY

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59
0.36
VXX
SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и SVXY

Ни VXX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и SVXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.99%
-80.87%
VXX
SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и SVXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.97%
9.16%
VXX
SVXY