Сравнение VXX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VXX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или UVXY.
Корреляция
Корреляция между VXX и UVXY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXX и UVXY
Основные характеристики
VXX:
0.16
UVXY:
-0.09
VXX:
1.07
UVXY:
0.99
VXX:
1.13
UVXY:
1.12
VXX:
0.16
UVXY:
-0.13
VXX:
0.40
UVXY:
-0.24
VXX:
38.07%
UVXY:
53.78%
VXX:
94.13%
UVXY:
140.64%
VXX:
-99.08%
UVXY:
-100.00%
VXX:
-98.51%
UVXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 43.80%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 50.68%.
VXX
43.80%
43.80%
24.71%
21.33%
-52.38%
N/A
UVXY
50.68%
58.72%
15.16%
-6.22%
-73.71%
-64.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и UVXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXX и UVXY
VXX
UVXY
Сравнение VXX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и UVXY
Ни VXX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и UVXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и UVXY
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 47.70%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 71.52%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.