PortfoliosLab logo
Сравнение VXX с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и UVXY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности VXX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.23%
-99.87%
VXX
UVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.16

UVXY:

-0.09

Коэф-т Сортино

VXX:

1.07

UVXY:

0.99

Коэф-т Омега

VXX:

1.13

UVXY:

1.12

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.16

UVXY:

-0.13

Коэф-т Мартина

VXX:

0.40

UVXY:

-0.24

Индекс Язвы

VXX:

38.07%

UVXY:

53.78%

Дневная вол-ть

VXX:

94.13%

UVXY:

140.64%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

VXX:

-98.51%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 43.80%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 50.68%.


VXX

С начала года

43.80%

1 месяц

43.80%

6 месяцев

24.71%

1 год

21.33%

5 лет

-52.38%

10 лет

N/A

UVXY

С начала года

50.68%

1 месяц

58.72%

6 месяцев

15.16%

1 год

-6.22%

5 лет

-73.71%

10 лет

-64.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и UVXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXX: 0.16
UVXY: -0.09
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXX: 1.07
UVXY: 0.99
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VXX: 1.13
UVXY: 1.12
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXX: 0.16
UVXY: -0.13
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXX: 0.40
UVXY: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.09
VXX
UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и UVXY

Ни VXX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и UVXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.51%
-99.96%
VXX
UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и UVXY

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 47.70%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 71.52%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
71.52%
VXX
UVXY