PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXX с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и UVXY составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VXX с UVXY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

VXX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или UVXY.

Доходность

Сравнение доходности VXX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.14

UVXY:

-0.12

Коэф-т Сортино

VXX:

1.09

UVXY:

1.02

Коэф-т Омега

VXX:

1.14

UVXY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.17

UVXY:

-0.12

Коэф-т Мартина

VXX:

0.44

UVXY:

-0.21

Индекс Язвы

VXX:

38.61%

UVXY:

55.46%

Дневная вол-ть

VXX:

95.91%

UVXY:

143.43%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

VXX:

-98.78%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью 9.03%.

VXX

С начала года

17.53%

1 месяц

-16.72%

6 месяцев

26.41%

1 год

13.18%

3 года

-46.97%

5 лет

-52.03%

10 лет

N/A

UVXY

С начала года

9.03%

1 месяц

-25.35%

6 месяцев

17.05%

1 год

-16.46%

3 года

-68.04%

5 лет

-73.34%

10 лет

-65.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий VXX и UVXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и UVXY

Ни VXX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и UVXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVXY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и UVXY

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 21.68%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 33.29%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...