Сравнение VXX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VXX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или UVXY.
Доходность
Сравнение доходности VXX и UVXY
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -22.63%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -45.33%.
VXX
-22.63%
-6.47%
5.05%
-33.51%
-46.70%
N/A
UVXY
-45.33%
-11.34%
-9.32%
-56.76%
-69.02%
-65.69%
Основные характеристики
| VXX | UVXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | -0.52 |
| Коэф-т Сортино | -0.41 | -0.50 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.35 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | -1.07 | -1.26 |
| Индекс Язвы | 32.67% | 46.20% |
| Дневная вол-ть | 74.64% | 110.95% |
| Макс. просадка | -99.08% | -100.00% |
| Текущая просадка | -98.91% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и UVXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между VXX и UVXY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и UVXY
Ни VXX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и UVXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и UVXY
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 19.98%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 30.46%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.