Сравнение VXX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VXX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или UVXY.
Основные характеристики
| VXX | UVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.57% | -18.65% |
| Дох-ть за 1 год | -66.33% | -82.96% |
| Дох-ть за 3 года | -55.71% | -75.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.11% | -70.62% |
| Коэф-т Шарпа | -1.32 | -1.10 |
| Дневная вол-ть | 50.90% | 75.72% |
| Макс. просадка | -98.84% | -100.00% |
| Current Drawdown | -98.74% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между VXX и UVXY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXX и UVXY
С начала года, VXX показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -18.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и UVXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и UVXY
Ни VXX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и UVXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -98.84%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и UVXY
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 16.87%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.