Сравнение VXX с UVXY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VXX с UVXY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

VXX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или UVXY.

Корреляция

Корреляция между VXX и UVXY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VXX и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VXX

UVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

-0.06

UVXY:

-0.24

Коэф-т Сортино

VXX:

0.58

UVXY:

0.51

Коэф-т Омега

VXX:

1.07

UVXY:

1.06

Коэф-т Кальмара

VXX:

-0.05

UVXY:

-0.29

Коэф-т Мартина

VXX:

-0.12

UVXY:

-0.53

Индекс Язвы

VXX:

39.20%

UVXY:

54.75%

Дневная вол-ть

VXX:

82.55%

UVXY:

123.11%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

VXX:

-98.87%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью 8.83%.

VXX

С начала года

9.37%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-6.90%

5 лет

-55.76%

10 лет

N/A

UVXY

С начала года

8.83%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-31.77%

5 лет

-76.13%

10 лет

-65.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий VXX и UVXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

UVXY: 0.95%

VXX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

VXX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UVXY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VXX: -0.06

UVXY: -0.24

Коэффициент Сортино

VXX: 0.58

UVXY: 0.51

Коэффициент Омега

VXX: 1.07

UVXY: 1.06

Коэффициент Кальмара

VXX: -0.05

UVXY: -0.29

Коэффициент Мартина

VXX: -0.12

UVXY: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VXX

UVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и UVXY

Ни VXX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и UVXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VXX

UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и UVXY

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 23.48%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 35.00%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VXX

UVXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VXX с UVXY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VXX и UVXY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VXX и UVXY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и UVXY

VXX

UVXY

Сравнение VXX c UVXY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и UVXY

Просадки

Сравнение просадок VXX и UVXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и UVXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество