Сравнение VXX с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
VXX и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXX и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXX и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.09% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 31.09%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции VXX превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -46.48% против -72.94% соответственно.
VXX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- -41.76%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- -46.48%
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXX и UVXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Доходность на риск
VXX vs. UVXY — Ранг доходности на риск
VXX
UVXY
Сравнение VXX c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.49 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.24 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.67 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.80 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | -0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VXX и UVXY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и UVXY
Ни VXX, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и UVXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.85% | -85.64% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.67% | -99.77% | +3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | -100.00% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.03% | -98.53% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.97% | 71.26% | -16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и UVXY
Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 28.51%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXX | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.51% | 44.51% | -16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 71.80% | -24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.80% | 113.07% | -38.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.01% | 105.43% | -36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.14% | 114.49% | -43.35% |