PortfoliosLab logo
Сравнение VXX с VXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и VXZ составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности VXX и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.23%
-6.70%
VXX
VXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.16

VXZ:

0.38

Коэф-т Сортино

VXX:

1.07

VXZ:

0.92

Коэф-т Омега

VXX:

1.13

VXZ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.16

VXZ:

0.22

Коэф-т Мартина

VXX:

0.40

VXZ:

0.94

Индекс Язвы

VXX:

38.07%

VXZ:

15.71%

Дневная вол-ть

VXX:

94.13%

VXZ:

39.32%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

VXZ:

-69.00%

Текущая просадка

VXX:

-98.51%

VXZ:

-59.09%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 43.80%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 24.66%.


VXX

С начала года

43.80%

1 месяц

43.80%

6 месяцев

24.71%

1 год

21.33%

5 лет

-52.38%

10 лет

N/A

VXZ

С начала года

24.66%

1 месяц

21.55%

6 месяцев

21.77%

1 год

16.84%

5 лет

-14.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и VXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXX: 0.16
VXZ: 0.38
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXX: 1.07
VXZ: 0.92
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXX: 1.13
VXZ: 1.11
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXX: 0.16
VXZ: 0.22
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXX: 0.40
VXZ: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VXZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.38
VXX
VXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VXZ

Ни VXX, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VXZ

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.51%
-59.09%
VXX
VXZ

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VXZ

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 22.19%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
22.19%
VXX
VXZ