Сравнение VXX с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или VXZ.
Основные характеристики
| VXX | VXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.56% | -6.80% |
| Дох-ть за 1 год | -67.91% | -42.45% |
| Дох-ть за 3 года | -56.17% | -22.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -49.37% | -5.12% |
| Коэф-т Шарпа | -1.26 | -1.57 |
| Дневная вол-ть | 51.59% | 25.77% |
| Макс. просадка | -98.84% | -97.05% |
| Current Drawdown | -98.77% | -97.03% |
Корреляция
Корреляция между VXX и VXZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXX и VXZ
С начала года, VXX показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью -6.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXX c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и VXZ
Ни VXX, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и VXZ
Максимальная просадка VXX за все время составила -98.84%, примерно равная максимальной просадке VXZ в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и VXZ
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.