Сравнение VXX с VXZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VXX с VXZ

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).

VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или VXZ.

Корреляция

Корреляция между VXX и VXZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXX и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VXX

VXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

-0.06

VXZ:

-0.02

Коэф-т Сортино

VXX:

0.58

VXZ:

0.22

Коэф-т Омега

VXX:

1.07

VXZ:

1.03

Коэф-т Кальмара

VXX:

-0.05

VXZ:

-0.01

Коэф-т Мартина

VXX:

-0.12

VXZ:

-0.04

Индекс Язвы

VXX:

39.20%

VXZ:

17.11%

Дневная вол-ть

VXX:

82.55%

VXZ:

33.36%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

VXZ:

-69.00%

Текущая просадка

VXX:

-98.87%

VXZ:

-64.56%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 7.98%.

VXX

С начала года

9.37%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-6.90%

5 лет

-55.76%

10 лет

N/A

VXZ

С начала года

7.98%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

1.32%

1 год

-1.60%

5 лет

-16.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и VXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VXZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VXX: -0.06

VXZ: -0.02

Коэффициент Сортино

VXX: 0.58

VXZ: 0.22

Коэффициент Омега

VXX: 1.07

VXZ: 1.03

Коэффициент Кальмара

VXX: -0.05

VXZ: -0.01

Коэффициент Мартина

VXX: -0.12

VXZ: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VXZ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VXX

VXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VXZ

Ни VXX, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VXZ

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VXX

VXZ

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VXZ

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VXX

VXZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VXX с VXZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VXX и VXZ

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и VXZ

VXX

VXZ

Сравнение VXX c VXZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VXZ

Просадки

Сравнение просадок VXX и VXZ

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VXZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество