PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с VXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXX и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
1.61%
VXX
VXZ

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью -14.47%.


VXX

С начала года

-22.63%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

5.05%

1 год

-33.51%

5 лет (среднегодовая)

-46.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VXZ

С начала года

-14.47%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

2.19%

1 год

-17.81%

5 лет (среднегодовая)

-8.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VXXVXZ
Коэф-т Шарпа-0.47-0.61
Коэф-т Сортино-0.41-0.84
Коэф-т Омега0.950.91
Коэф-т Кальмара-0.35-0.27
Коэф-т Мартина-1.07-1.27
Индекс Язвы32.67%14.51%
Дневная вол-ть74.64%29.94%
Макс. просадка-99.08%-68.91%
Текущая просадка-98.91%-67.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VXX и VXZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.47-0.61
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.41-0.84
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.91
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.35-0.27
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.07-1.27
VXX
VXZ

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXZ равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47
-0.61
VXX
VXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VXZ

Ни VXX, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VXZ

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки VXZ в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.91%
-67.86%
VXX
VXZ

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VXZ

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.98%
8.94%
VXX
VXZ