Сравнение VXX с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или VXZ.
Корреляция
Корреляция между VXX и VXZ составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VXX и VXZ
Основные характеристики
VXX:
0.16
VXZ:
0.38
VXX:
1.07
VXZ:
0.92
VXX:
1.13
VXZ:
1.11
VXX:
0.16
VXZ:
0.22
VXX:
0.40
VXZ:
0.94
VXX:
38.07%
VXZ:
15.71%
VXX:
94.13%
VXZ:
39.32%
VXX:
-99.08%
VXZ:
-69.00%
VXX:
-98.51%
VXZ:
-59.09%
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность 43.80%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 24.66%.
VXX
43.80%
43.80%
24.71%
21.33%
-52.38%
N/A
VXZ
24.66%
21.55%
21.77%
16.84%
-14.29%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VXX и VXZ
VXX
VXZ
Сравнение VXX c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и VXZ
Ни VXX, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и VXZ
Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и VXZ
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 47.70% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 22.19%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.