Сравнение VXX с VXZ
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXX returned -46.46%/yr vs -12.85%/yr for VXZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VXX и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXX показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 0.67%.
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
VXZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXX и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 73.89% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.67% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Correlation
The correlation between VXX and VXZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between VXX and VXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. VXZ — Ранг доходности на риск
VXX
VXZ
Сравнение VXX c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.61 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.04 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.47 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | -0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.08 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и VXZ
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -69.00% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -14.67% | -42.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -38.89% | -40.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -62.05% | -33.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -65.07% | -34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -36.79% | -58.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 8.58% | +31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и VXZ
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 3.63% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | 13.53% | +27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 19.11% | +36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 29.15% | +38.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 34.10% | +36.85% |
Сравнение комиссий VXX и VXZ
И VXX, и VXZ имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и VXZ
Ни VXX, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VXX and VXZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to VXZ (3.63%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs VXZ's -69.00%.
VXZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор