Сравнение VXX с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или VXZ.
Основные характеристики
| VXX | VXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.29% | -15.47% |
| Дох-ть за 1 год | -43.53% | -22.04% |
| Дох-ть за 3 года | -48.63% | -21.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -48.04% | -8.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | -0.73 |
| Коэф-т Сортино | -0.79 | -1.06 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | -0.31 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | -1.37 |
| Индекс Язвы | 34.99% | 15.85% |
| Дневная вол-ть | 74.07% | 29.82% |
| Макс. просадка | -99.08% | -68.91% |
| Текущая просадка | -98.99% | -68.24% |
Корреляция
Корреляция между VXX и VXZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXX и VXZ
С начала года, VXX показывает доходность -28.29%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью -15.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXX c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и VXZ
Ни VXX, ни VXZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VXX и VXZ
Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки VXZ в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и VXZ
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что VXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.