PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXXVIXY
Дох-ть с нач. г.-28.29%-29.11%
Дох-ть за 1 год-43.53%-44.27%
Дох-ть за 3 года-48.63%-49.24%
Дох-ть за 5 лет-48.04%-48.47%
Коэф-т Шарпа-0.60-0.58
Коэф-т Сортино-0.79-0.76
Коэф-т Омега0.910.91
Коэф-т Кальмара-0.45-0.45
Коэф-т Мартина-1.26-1.25
Индекс Язвы34.99%35.77%
Дневная вол-ть74.07%76.79%
Макс. просадка-99.08%-100.00%
Текущая просадка-98.99%-100.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VXX и VIXY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXX показывает доходность -28.29%, а VIXY немного ниже – -29.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.41%
-3.91%
VXX
VIXY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и VIXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.


VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.26
VIXY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXY, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIXY, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIXY, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIXY, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIXY, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.25

Сравнение коэффициента Шарпа VXX и VIXY

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXY равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
-0.58
VXX
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXY

Ни VXX, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.20%-99.00%-98.80%-98.60%-98.40%-98.20%-98.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.99%
-99.02%
VXX
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеют волатильность 17.76% и 18.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.76%
18.17%
VXX
VIXY