Сравнение VXX с VIXY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение VXX с VIXY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

VXX и VIXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или VIXY.

Корреляция

Корреляция между VXX и VIXY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VXX

VIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

-0.06

VIXY:

-0.07

Коэф-т Сортино

VXX:

0.58

VIXY:

0.58

Коэф-т Омега

VXX:

1.07

VIXY:

1.07

Коэф-т Кальмара

VXX:

-0.05

VIXY:

-0.06

Коэф-т Мартина

VXX:

-0.12

VIXY:

-0.15

Индекс Язвы

VXX:

39.20%

VIXY:

40.43%

Дневная вол-ть

VXX:

82.55%

VIXY:

85.30%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

VXX:

-98.87%

VIXY:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью 8.73%.

VXX

С начала года

9.37%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-6.90%

5 лет

-55.76%

10 лет

N/A

VIXY

С начала года

8.73%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-5.87%

1 год

-8.54%

5 лет

-56.18%

10 лет

-46.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий VXX и VIXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.

VXX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

VXX: 0.89%

VIXY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

VIXY: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и VIXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIXY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VXX: -0.06

VIXY: -0.07

Коэффициент Сортино

VXX: 0.58

VIXY: 0.58

Коэффициент Омега

VXX: 1.07

VIXY: 1.07

Коэффициент Кальмара

VXX: -0.05

VIXY: -0.06

Коэффициент Мартина

VXX: -0.12

VIXY: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXY равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VXX

VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXY

Ни VXX, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VXX

VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеют волатильность 23.48% и 24.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VXX

VIXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VXX с VIXY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VXX и VIXY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и VIXY

VXX

VIXY

Сравнение VXX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXY

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество