Сравнение VXX с VIXY
VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, from Barclays Capital and ProFund Advisors LLC respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXX returned -46.89%/yr vs -47.26%/yr for VIXY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VXX charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности VXX и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXX показывает доходность -11.22%, а VIXY немного ниже – -11.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXX имеют среднегодовую доходность -46.89%, а акции VIXY немного отстают с -47.26%.
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
VIXY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.16%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -24.83%
- 1 год
- -55.60%
- 3 года*
- -43.03%
- 5 лет*
- -47.10%
- 10 лет*
- -47.26%
Сравнение доходности по годам VXX и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -67.75% | 67.91% | -72.64% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -11.58% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
Correlation
The correlation between VXX and VIXY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between VXX and VIXY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXX vs. VIXY — Ранг доходности на риск
VXX
VIXY
Сравнение VXX c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXX | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.96 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.38 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | -0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.70 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VXX и VIXY
Максимальная просадка VXX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.39% | -57.87% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.68% | -80.46% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -96.03% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -99.87% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.08% | -92.19% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 40.38% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXX и VIXY
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеют волатильность 8.62% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXX | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 8.49% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.99% | 41.58% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | 55.96% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.94% | 70.29% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.95% | 72.47% | -1.52% |
Сравнение комиссий VXX и VIXY
VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXX и VIXY
Ни VXX, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VXX and VIXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to VIXY (8.49%). In terms of maximum drawdown, VXX dropped -100.00% vs VIXY's -100.00%.
On 10-year performance, VXX leads with -46.89% vs -47.26% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VXX has performed better with a -46.89% return vs -47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
VXX and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Barclays Capital and ProFund Advisors LLC. Their fees differ too: 0.89% for VXX and 0.85% for VIXY.
VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VXX и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор