PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и VIXY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-97.50%-97.00%-96.50%-96.00%-95.50%-95.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.61%
-97.70%
VXX
VIXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

-0.53

VIXY:

-0.52

Коэф-т Сортино

VXX:

-0.58

VIXY:

-0.56

Коэф-т Омега

VXX:

0.93

VIXY:

0.93

Коэф-т Кальмара

VXX:

-0.40

VIXY:

-0.40

Коэф-т Мартина

VXX:

-1.20

VIXY:

-1.20

Индекс Язвы

VXX:

32.79%

VIXY:

33.65%

Дневная вол-ть

VXX:

74.71%

VIXY:

77.37%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

VIXY:

-100.00%

Текущая просадка

VXX:

-99.05%

VIXY:

-100.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXX показывает доходность -32.73%, а VIXY немного ниже – -33.77%.


VXX

С начала года

-32.73%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-37.67%

5 лет (среднегодовая)

-48.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIXY

С начала года

-33.77%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-6.78%

1 год

-38.49%

5 лет (среднегодовая)

-48.83%

10 лет (среднегодовая)

-49.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и VIXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.


VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.53-0.52
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.58-0.56
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.930.93
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.40-0.41
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.20-1.20
VXX
VIXY

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXY равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.53
-0.52
VXX
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXY

Ни VXX, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.20%-99.00%-98.80%-98.60%-98.40%-98.20%-98.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.05%
-99.09%
VXX
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеют волатильность 12.12% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.12%
11.84%
VXX
VIXY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab