PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXX с VIXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXX и VIXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
3.23%
VXX
VIXY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXX показывает доходность -25.29%, а VIXY немного ниже – -26.18%.


VXX

С начала года

-25.29%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

3.62%

1 год

-37.05%

5 лет (среднегодовая)

-47.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIXY

С начала года

-26.18%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

3.15%

1 год

-37.74%

5 лет (среднегодовая)

-47.80%

10 лет (среднегодовая)

-47.75%

Основные характеристики


VXXVIXY
Коэф-т Шарпа-0.50-0.49
Коэф-т Сортино-0.51-0.49
Коэф-т Омега0.940.94
Коэф-т Кальмара-0.38-0.38
Коэф-т Мартина-1.14-1.13
Индекс Язвы33.01%33.75%
Дневная вол-ть74.56%77.26%
Макс. просадка-99.08%-100.00%
Текущая просадка-98.95%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXX и VIXY

VXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VIXY в 0.85%.


VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии VIXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VXX и VIXY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXX c VIXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50-0.49
Коэффициент Сортино VXX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.51-0.49
Коэффициент Омега VXX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.940.94
Коэффициент Кальмара VXX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.38-0.39
Коэффициент Мартина VXX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.14-1.13
VXX
VIXY

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIXY равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и VIXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50
-0.49
VXX
VIXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXX и VIXY

Ни VXX, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VXX и VIXY

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, примерно равная максимальной просадке VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и VIXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.20%-99.00%-98.80%-98.60%-98.40%-98.20%-98.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.95%
-98.98%
VXX
VIXY

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и VIXY

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеют волатильность 19.57% и 20.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.57%
20.00%
VXX
VIXY