Сравнение VWNFX с BRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и BRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNFX и BRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -1.11% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у BRSVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции BRSVX по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.32% соответственно.
VWNFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и BRSVX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BRSVX в 0.83%.
Доходность на риск
VWNFX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск
VWNFX
BRSVX
Сравнение VWNFX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNFX | BRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.51 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.68 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 5.65 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNFX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и BRSVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и BRSVX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности BRSVX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.58% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и BRSVX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и BRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNFX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -67.58% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.94% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -30.52% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -51.67% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.91% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -13.74% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.85% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и BRSVX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 4.56%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNFX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.84% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 13.50% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 22.22% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.38% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 24.23% | -5.60% |