PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRSVX с VSCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRSVX и VSCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BRSVX с VSCAX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или VSCAX.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRSVX:

-0.25

VSCAX:

0.04

Коэф-т Сортино

BRSVX:

-0.34

VSCAX:

0.14

Коэф-т Омега

BRSVX:

0.96

VSCAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

BRSVX:

-0.30

VSCAX:

-0.03

Коэф-т Мартина

BRSVX:

-0.74

VSCAX:

-0.09

Индекс Язвы

BRSVX:

11.17%

VSCAX:

8.07%

Дневная вол-ть

BRSVX:

24.35%

VSCAX:

26.55%

Макс. просадка

BRSVX:

-67.58%

VSCAX:

-57.77%

Текущая просадка

BRSVX:

-19.26%

VSCAX:

-13.08%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.34% соответственно.

BRSVX

С начала года

-10.52%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-6.61%

3 года

2.27%

5 лет

20.45%

10 лет

8.55%

VSCAX

С начала года

-7.02%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

-12.31%

1 год

-0.22%

3 года

14.56%

5 лет

27.11%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Сравнение комиссий BRSVX и VSCAX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRSVX и VSCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRSVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и VSCAX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что сопоставимо с доходностью VSCAX в 8.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		8.47%7.58%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.98%1.97%0.74%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.49%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.89%11.08%17.13%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и VSCAX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VSCAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и VSCAX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...