Сравнение BRSVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 15.67% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и VSCAX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
BRSVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
BRSVX
VSCAX
Сравнение BRSVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.99 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.03 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 7.77 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и VSCAX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и VSCAX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -57.77% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -16.56% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -25.29% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -57.77% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -8.74% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -8.94% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.32% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и VSCAX
Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 5.84%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 8.82% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 16.86% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 25.88% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.16% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 26.72% | -2.49% |