PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с VSCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.97%
13.79%
BRSVX
VSCAX

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 32.05%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции VSCAX по среднегодовой доходности: 8.37% против 1.85% соответственно.


BRSVX

С начала года

13.23%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

13.97%

1 год

28.97%

5 лет (среднегодовая)

17.69%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

VSCAX

С начала года

32.05%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

40.30%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

Основные характеристики


BRSVXVSCAX
Коэф-т Шарпа1.341.95
Коэф-т Сортино2.002.53
Коэф-т Омега1.241.35
Коэф-т Кальмара2.042.11
Коэф-т Мартина6.1210.37
Индекс Язвы4.73%3.89%
Дневная вол-ть21.68%20.67%
Макс. просадка-67.58%-72.32%
Текущая просадка-0.66%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и VSCAX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.


VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BRSVX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.341.95
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.002.53
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.35
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.042.11
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1210.37
BRSVX
VSCAX

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
1.95
BRSVX
VSCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и VSCAX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VSCAX в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.15%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.42%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и VSCAX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
0
BRSVX
VSCAX

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и VSCAX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
7.20%
BRSVX
VSCAX