PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNFX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VEIRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.53%
-1.83%
VWNFX
VEIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

0.32

VEIRX:

0.48

Коэф-т Сортино

VWNFX:

0.46

VEIRX:

0.64

Коэф-т Омега

VWNFX:

1.09

VEIRX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

0.39

VEIRX:

0.54

Коэф-т Мартина

VWNFX:

2.75

VEIRX:

3.56

Индекс Язвы

VWNFX:

1.82%

VEIRX:

1.92%

Дневная вол-ть

VWNFX:

15.56%

VEIRX:

14.18%

Макс. просадка

VWNFX:

-57.57%

VEIRX:

-56.75%

Текущая просадка

VWNFX:

-12.93%

VEIRX:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VEIRX по среднегодовой доходности: 9.38% против 5.75% соответственно.


VWNFX

С начала года

3.70%

1 месяц

-11.05%

6 месяцев

-5.43%

1 год

4.33%

5 лет

10.01%

10 лет

9.38%

VEIRX

С начала года

5.42%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-1.43%

1 год

5.91%

5 лет

4.68%

10 лет

5.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNFX и VEIRX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.


VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNFX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.320.48
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.460.64
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.091.12
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.390.54
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.753.56
VWNFX
VEIRX

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
0.48
VWNFX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VEIRX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VEIRX в 2.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
0.88%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%2.00%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
2.18%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VEIRX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.93%
-12.75%
VWNFX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VEIRX

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.10%
10.49%
VWNFX
VEIRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab