PortfoliosLab logo
Сравнение VWNFX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VEIRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.97%
250.63%
VWNFX
VEIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

-0.26

VEIRX:

0.07

Коэф-т Сортино

VWNFX:

-0.20

VEIRX:

0.21

Коэф-т Омега

VWNFX:

0.96

VEIRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

-0.23

VEIRX:

0.07

Коэф-т Мартина

VWNFX:

-0.69

VEIRX:

0.22

Индекс Язвы

VWNFX:

7.32%

VEIRX:

5.98%

Дневная вол-ть

VWNFX:

19.81%

VEIRX:

17.69%

Макс. просадка

VWNFX:

-61.76%

VEIRX:

-56.75%

Текущая просадка

VWNFX:

-15.19%

VEIRX:

-11.83%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции VWNFX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 3.75% против 5.75% соответственно.


VWNFX

С начала года

-3.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-5.24%

5 лет

8.63%

10 лет

3.75%

VEIRX

С начала года

-0.98%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-8.24%

1 год

1.28%

5 лет

8.36%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNFX и VEIRX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.


График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIRX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNFX и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNFX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNFX: -0.26
VEIRX: 0.07
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNFX: -0.20
VEIRX: 0.21
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNFX: 0.96
VEIRX: 1.04
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNFX: -0.23
VEIRX: 0.07
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNFX: -0.69
VEIRX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.07
VWNFX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VEIRX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VEIRX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
1.74%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
3.05%2.91%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VEIRX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -61.76%, что больше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.19%
-11.83%
VWNFX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VEIRX

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
11.24%
VWNFX
VEIRX