Сравнение VWNFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNFX или VTSAX.
Основные характеристики
| VWNFX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.29% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 27.20% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.78% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.04% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 16.87 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 10.70% | 12.72% |
| Макс. просадка | -57.57% | -55.34% |
| Текущая просадка | -1.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и VTSAX
С начала года, VWNFX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции VWNFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и VTSAX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и VTSAX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 1.57% | 1.64% | 1.61% | 1.18% | 1.30% | 2.12% | 2.61% | 2.00% | 9.46% | 2.41% | 2.33% | 2.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и VTSAX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.