PortfoliosLab logo
Сравнение VWNFX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.22%
579.85%
VWNFX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

-0.26

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VWNFX:

-0.20

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VWNFX:

0.96

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

-0.23

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VWNFX:

-0.69

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VWNFX:

7.32%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VWNFX:

19.81%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VWNFX:

-61.76%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VWNFX:

-15.19%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VWNFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.75% против 11.56% соответственно.


VWNFX

С начала года

-3.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-5.24%

5 лет

8.63%

10 лет

3.75%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNFX и VTSAX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNFX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNFX: -0.26
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNFX: -0.20
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNFX: 0.96
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNFX: -0.23
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNFX: -0.69
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.48
VWNFX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VTSAX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
1.74%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VTSAX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -61.76%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.19%
-10.35%
VWNFX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 12.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
14.32%
VWNFX
VTSAX