PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNFX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNFX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		-1.11%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.18% соответственно.

VWNFX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.92%
1 год
17.87%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.90%
10 лет*
12.25%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VTSAXVWNFX с VEIRXVWNFX с VWUSXVWNFX с PRDMX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQSGIIX с VYM

Сравнение комиссий VWNFX и SGIIX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWNFX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.89

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.55

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.44

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.05

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SGIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.89

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.29

Корреляция

Корреляция между VWNFX и SGIIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и SGIIX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		11.58%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и SGIIX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNFXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-37.03%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.52%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-19.42%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-27.64%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-8.39%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.71%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.56%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и SGIIX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 4.56%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNFXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.42%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.10%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

13.54%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

11.90%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

12.46%

+6.17%