Сравнение BRSVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или DFSVX.
Основные характеристики
| BRSVX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.89% | 17.65% |
| Дох-ть за 1 год | 24.09% | 36.96% |
| Дох-ть за 3 года | 1.97% | 9.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.52% | 14.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 9.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 4.56 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 4.71% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 21.14% | 20.51% |
| Макс. просадка | -67.58% | -66.70% |
| Текущая просадка | -4.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и DFSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и DFSVX
С начала года, BRSVX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 17.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRSVX имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции DFSVX немного отстают с 9.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и DFSVX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и DFSVX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DFSVX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.49% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% | 0.74% | 0.39% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.36% | 1.54% | 1.34% | 1.51% | 1.96% | 1.21% | 1.05% | 0.88% | 0.79% | 1.32% | 0.74% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и DFSVX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и DFSVX
Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 5.34%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.