Сравнение BRSVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и DFSVX
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.30% соответственно.
BRSVX
9.89%
2.20%
8.67%
25.30%
17.01%
8.22%
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
Основные характеристики
| BRSVX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 8.16 |
| Индекс Язвы | 4.72% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 21.67% | 20.00% |
| Макс. просадка | -67.58% | -66.70% |
| Текущая просадка | -3.60% | -3.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и DFSVX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между BRSVX и DFSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и DFSVX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что сопоставимо с доходностью DFSVX в 3.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 3.25% | 3.57% | 0.96% | 0.28% | 0.84% | 2.38% | 1.25% | 0.87% | 0.98% | 1.97% | 0.74% | 0.46% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и DFSVX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и DFSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.