PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRSVX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRSVX и DFSVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BRSVX с DFSVX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRSVX:

-0.25

DFSVX:

-0.10

Коэф-т Сортино

BRSVX:

-0.34

DFSVX:

-0.10

Коэф-т Омега

BRSVX:

0.96

DFSVX:

0.99

Коэф-т Кальмара

BRSVX:

-0.30

DFSVX:

-0.17

Коэф-т Мартина

BRSVX:

-0.74

DFSVX:

-0.47

Индекс Язвы

BRSVX:

11.17%

DFSVX:

10.09%

Дневная вол-ть

BRSVX:

24.35%

DFSVX:

24.90%

Макс. просадка

BRSVX:

-67.58%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

BRSVX:

-19.26%

DFSVX:

-16.87%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью -8.84%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.43% соответственно.

BRSVX

С начала года

-10.52%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-6.61%

3 года

2.27%

5 лет

20.45%

10 лет

8.55%

DFSVX

С начала года

-8.84%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-15.59%

1 год

-3.42%

3 года

7.30%

5 лет

18.78%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий BRSVX и DFSVX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRSVX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и DFSVX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности DFSVX в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		8.47%7.58%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.98%1.97%0.74%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.67%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и DFSVX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и DFSVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и DFSVX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 6.04% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...