PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSVX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRSVX с DFSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRSVX (Bridgeway Small Cap Value Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BRSVX returned 11.89%/yr vs 11.41%/yr for DFSVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BRSVX charges 0.83%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRSVX имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции DFSVX немного отстают с 11.41%.

BRSVX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.79%
С начала года
13.88%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.28%
3 года*
10.94%
5 лет*
5.95%
10 лет*
11.89%

DFSVX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.29%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.04%
1 год
34.67%
3 года*
17.82%
5 лет*
9.99%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSVX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		13.88%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%12.04%15.00%-13.09%7.09%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		15.31%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between BRSVX and DFSVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г.

0.95

The correlation between BRSVX and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с BUFSXBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с BOSOXBRSVX с FCPVX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

BRSVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSVXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.95

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.85

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.56

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

11.36

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSVX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSVXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и DFSVX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSVXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-66.70%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.59%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

-27.69%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-27.69%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-52.12%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.87%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-9.47%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и DFSVX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSVXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.19%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

11.38%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

17.55%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

21.49%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

23.90%

+0.34%

Сравнение комиссий BRSVX и DFSVX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и DFSVX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности DFSVX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.84%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.51%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BRSVX and DFSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRSVX has higher volatility (4.98%) compared to DFSVX (4.19%). In terms of maximum drawdown, BRSVX dropped -67.58% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSVX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор