Сравнение BRSVX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или DFSVX.
Основные характеристики
| BRSVX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.39% | -1.15% |
| Дох-ть за 1 год | 11.38% | 20.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.18% | 7.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.22% | 10.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.07% | 7.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 20.49% | 18.68% |
| Макс. просадка | -67.58% | -66.70% |
| Current Drawdown | -6.07% | -5.85% |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и DFSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и DFSVX
С начала года, BRSVX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и DFSVX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRSVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и DFSVX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DFSVX в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.76% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% | 0.74% | 0.39% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.72% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и DFSVX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и DFSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.