PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSVX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSVX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSVX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		4.35%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%12.04%15.00%-13.09%7.09%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.49% соответственно.

BRSVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.35%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.24%
3 года*
7.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.32%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с BUFSXBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с DFSVXBRSVX с VOO
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с SPMO

Сравнение комиссий BRSVX и BOSOX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BRSVX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSVX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSVXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.11

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.03

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.04

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

-0.13

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSVX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSVXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.11

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между BRSVX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и BOSOX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		2.01%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и BOSOX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSVXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-51.32%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-11.89%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-22.36%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-36.79%

-14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-14.43%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-7.26%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и BOSOX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSVXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.68%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.66%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

19.02%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.84%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

19.56%

+4.67%