PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNFX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNFX с VWUSX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNFX или VWUSX.

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VWUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,284.80%
1,207.81%
VWNFX
VWUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

-0.21

VWUSX:

0.32

Коэф-т Сортино

VWNFX:

-0.14

VWUSX:

0.61

Коэф-т Омега

VWNFX:

0.97

VWUSX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

-0.19

VWUSX:

0.32

Коэф-т Мартина

VWNFX:

-0.58

VWUSX:

1.06

Индекс Язвы

VWNFX:

7.26%

VWUSX:

8.30%

Дневная вол-ть

VWNFX:

19.81%

VWUSX:

27.45%

Макс. просадка

VWNFX:

-61.76%

VWUSX:

-71.26%

Текущая просадка

VWNFX:

-15.25%

VWUSX:

-17.76%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции VWNFX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 3.68% против 7.64% соответственно.

VWNFX

С начала года

-3.77%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-5.10%

5 лет

9.04%

10 лет

3.68%

VWUSX

С начала года

-9.34%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.69%

1 год

6.78%

5 лет

8.77%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNFX и VWUSX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNFX и VWUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNFX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNFX: -0.21
VWUSX: 0.32
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNFX: -0.14
VWUSX: 0.61
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNFX: 0.97
VWUSX: 1.09
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNFX: -0.19
VWUSX: 0.32
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWNFX: -0.58
VWUSX: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.32
VWNFX
VWUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VWUSX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VWUSX в 5.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		1.74%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		5.07%4.60%0.28%0.37%13.39%3.90%4.05%9.65%5.03%1.52%8.95%8.28%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VWUSX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -61.76%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.25%
-17.76%
VWNFX
VWUSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 12.68%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
17.39%
VWNFX
VWUSX