PortfoliosLab logo
Сравнение VWNFX с VWNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VWNDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VWNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,285.78%
401.09%
VWNFX
VWNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

-0.26

VWNDX:

-0.37

Коэф-т Сортино

VWNFX:

-0.20

VWNDX:

-0.35

Коэф-т Омега

VWNFX:

0.96

VWNDX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

-0.23

VWNDX:

-0.28

Коэф-т Мартина

VWNFX:

-0.69

VWNDX:

-0.82

Индекс Язвы

VWNFX:

7.32%

VWNDX:

9.24%

Дневная вол-ть

VWNFX:

19.81%

VWNDX:

20.52%

Макс. просадка

VWNFX:

-61.76%

VWNDX:

-65.83%

Текущая просадка

VWNFX:

-15.19%

VWNDX:

-20.69%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у VWNDX с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VWNDX по среднегодовой доходности: 3.75% против 0.83% соответственно.


VWNFX

С начала года

-3.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-5.24%

5 лет

8.63%

10 лет

3.75%

VWNDX

С начала года

-4.48%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-7.46%

5 лет

5.05%

10 лет

0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNFX и VWNDX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWNDX в 0.30%.


График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNDX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNFX и VWNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNFX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNFX: -0.26
VWNDX: -0.37
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNFX: -0.20
VWNDX: -0.35
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNFX: 0.96
VWNDX: 0.94
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNFX: -0.23
VWNDX: -0.28
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWNFX: -0.69
VWNDX: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа VWNDX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VWNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.37
VWNFX
VWNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VWNDX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VWNDX в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
1.74%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
2.29%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VWNDX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -61.76%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -65.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VWNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.19%
-20.69%
VWNFX
VWNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VWNDX

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеют волатильность 12.68% и 12.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
12.54%
VWNFX
VWNDX