PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNFX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWNFX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWNFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWNFX returned 12.66%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VWNFX charges 0.34%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWNFX показывает доходность 6.10%, а VWELX немного выше – 6.39%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.66% против 10.12% соответственно.

VWNFX

1 день
-0.91%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.21%
1 год
22.46%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.12%
10 лет*
12.66%

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWNFX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		6.10%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VWNFX and VWELX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1985 г.

0.92

The correlation between VWNFX and VWELX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWNFX и VWELX

Секторы
VWNFX
VWELX

Технологии

20.5%
31.8%

Финансовые услуги

19.2%
10.6%

Здравоохранение

12.2%
9.8%

Промышленность

10.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
12.3%

Энергетика

7.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Сырьевые материалы

4.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

0.5%
2.6%

Технологии

VWNFX
20.5%
VWELX
31.8%

Финансовые услуги

VWNFX
19.2%
VWELX
10.6%

Здравоохранение

VWNFX
12.2%
VWELX
9.8%

Промышленность

VWNFX
10.1%
VWELX
8.5%

Коммуникационные услуги

VWNFX
8.1%
VWELX
12.3%

Энергетика

VWNFX
7.0%
VWELX
4.4%

Потребительский циклический сектор

VWNFX
6.9%
VWELX
10.9%

Потребительский защитный сектор

VWNFX
4.8%
VWELX
4.4%

Сырьевые материалы

VWNFX
4.7%
VWELX
2.1%

Коммунальные услуги

VWNFX
2.2%
VWELX
2.5%

Недвижимость

VWNFX
0.5%
VWELX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VOOVWNFX с VEIRXVWNFX с VTSAXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIXVWNFX с PRDMX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VWNFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNFXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.41

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.40

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.99

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

13.88

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNFX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNFXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VWELX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWNFXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-36.12%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.78%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-11.98%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-20.88%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-25.33%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.67%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.92%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.46%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VWELX

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.49% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWNFXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.61%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.68%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

8.41%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

11.14%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

11.53%

+7.08%

Сравнение комиссий VWNFX и VWELX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VWELX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что сопоставимо с доходностью VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Часто задаваемые вопросы

VWNFX and VWELX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.61%) compared to VWNFX (2.49%). In terms of maximum drawdown, VWNFX dropped -57.57% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWNFX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор