Сравнение VWNFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNFX или VWELX.
Основные характеристики
| VWNFX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 16.42% |
| Дох-ть за 1 год | 30.35% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 5.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.80% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.05% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 20.12 | 21.40 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 8.42% |
| Макс. просадка | -57.57% | -36.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и VWELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и VWELX
С начала года, VWNFX показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и VWELX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и VWELX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VWELX в 5.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 1.52% | 1.64% | 1.61% | 1.18% | 1.30% | 2.12% | 2.61% | 2.00% | 9.46% | 2.41% | 2.33% | 2.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.35% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и VWELX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и VWELX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.