PortfoliosLab logo
Сравнение VWNFX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,285.78%
1,349.03%
VWNFX
VWELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

-0.26

VWELX:

0.03

Коэф-т Сортино

VWNFX:

-0.20

VWELX:

0.13

Коэф-т Омега

VWNFX:

0.96

VWELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

-0.23

VWELX:

0.02

Коэф-т Мартина

VWNFX:

-0.69

VWELX:

0.07

Индекс Язвы

VWNFX:

7.32%

VWELX:

6.24%

Дневная вол-ть

VWNFX:

19.81%

VWELX:

15.20%

Макс. просадка

VWNFX:

-61.76%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

VWNFX:

-15.19%

VWELX:

-12.10%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 3.75% против 3.32% соответственно.


VWNFX

С начала года

-3.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-5.24%

5 лет

8.63%

10 лет

3.75%

VWELX

С начала года

-2.11%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-8.77%

1 год

0.11%

5 лет

3.82%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNFX и VWELX

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.


График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%
График комиссии VWELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWELX: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNFX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNFX: -0.26
VWELX: 0.03
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNFX: -0.20
VWELX: 0.13
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNFX: 0.96
VWELX: 1.02
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNFX: -0.23
VWELX: 0.02
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWNFX: -0.69
VWELX: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.03
VWNFX
VWELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VWELX

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VWELX в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
1.74%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
2.37%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VWELX

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -61.76%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.19%
-12.10%
VWNFX
VWELX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VWELX

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
8.94%
VWNFX
VWELX