PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.97%
15.58%
BRSVX
VBR

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.55% соответственно.


BRSVX

С начала года

13.23%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

13.97%

1 год

28.97%

5 лет (среднегодовая)

17.69%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

VBR

С начала года

20.72%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

15.59%

1 год

33.95%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

9.55%

Основные характеристики


BRSVXVBR
Коэф-т Шарпа1.342.03
Коэф-т Сортино2.002.87
Коэф-т Омега1.241.36
Коэф-т Кальмара2.044.11
Коэф-т Мартина6.1211.38
Индекс Язвы4.73%2.98%
Дневная вол-ть21.68%16.69%
Макс. просадка-67.58%-62.01%
Текущая просадка-0.66%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и VBR

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BRSVX и VBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.342.03
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.002.87
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.36
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.044.11
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1211.38
BRSVX
VBR

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.03
BRSVX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и VBR

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VBR в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.15%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.86%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и VBR

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
0
BRSVX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и VBR

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
5.83%
BRSVX
VBR