PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRSVX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSVX с VBR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или VBR.

Корреляция

Корреляция между BRSVX и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRSVX:

-0.47

VBR:

0.03

Коэф-т Сортино

BRSVX:

-0.45

VBR:

0.28

Коэф-т Омега

BRSVX:

0.94

VBR:

1.04

Коэф-т Кальмара

BRSVX:

-0.32

VBR:

0.08

Коэф-т Мартина

BRSVX:

-0.78

VBR:

0.25

Индекс Язвы

BRSVX:

13.15%

VBR:

7.89%

Дневная вол-ть

BRSVX:

24.51%

VBR:

21.24%

Макс. просадка

BRSVX:

-67.58%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

BRSVX:

-22.93%

VBR:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.71% против 7.76% соответственно.

BRSVX

С начала года

-9.91%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-11.54%

5 лет

18.76%

10 лет

5.71%

VBR

С начала года

-5.66%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-11.19%

1 год

0.72%

5 лет

15.54%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRSVX и VBR

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRSVX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRSVX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и VBR

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VBR в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.86%1.68%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и VBR

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и VBR

Загрузка...