Сравнение BRSVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или VBR.
Основные характеристики
| BRSVX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.04% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 35.40% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.97% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.29% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 17.16% |
| Макс. просадка | -67.58% | -62.01% |
| Текущая просадка | -1.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и VBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и VBR
С начала года, BRSVX показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и VBR
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRSVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и VBR
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 3.18% | 3.57% | 0.96% | 0.28% | 0.84% | 2.38% | 1.25% | 0.87% | 0.98% | 1.97% | 0.74% | 0.46% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и VBR
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и VBR
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.