- CUSIP
- 922018205
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 24 июн. 1985 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $65B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции VWNFX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWNFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,708.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) показал доход в 13.29% с начала года и 26.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWNFX составила 13.02%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.93%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.02%
- Всё время*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VWNFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWNFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.76% | -5.43% | 6.41% | 1.33% | 0.03% | 3.94% | 2.18% | 13.29% | ||||
| 2025 | 4.52% | -1.17% | -3.87% | -2.23% | 4.93% | 4.09% | 1.18% | 3.46% | 2.28% | 0.78% | 2.13% | 1.42% | 18.51% |
| 2024 | 0.93% | 3.74% | 3.96% | -3.60% | 3.40% | 1.35% | 2.99% | 1.56% | 0.51% | -1.34% | 4.33% | -4.28% | 13.91% |
| 2023 | 6.68% | -3.17% | 1.30% | 1.56% | -1.39% | 5.79% | 4.02% | -2.58% | -3.61% | -2.10% | 8.31% | 5.37% | 21.01% |
| 2022 | -2.84% | -2.27% | 1.32% | -6.91% | 1.91% | -9.23% | 8.14% | -3.63% | -9.33% | 9.84% | 6.22% | -5.03% | -13.26% |
| 2021 | -0.26% | 6.32% | 4.94% | 4.64% | 1.93% | 0.24% | 1.48% | 1.98% | -3.52% | 5.99% | -2.50% | 4.95% | 28.84% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.86, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.75%) than losses (88.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 95.75%
- Участие в снижении
- 88.76%
Комиссия
Комиссия VWNFX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWNFX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWNFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.50 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 10.58 | +2.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Windsor II Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.35 | $5.39 | $4.65 | $2.19 | $2.71 | $3.61 | $2.83 | $3.66 | $3.54 | $2.78 | $2.84 | $2.67 |
Дивидендный доход | 10.11% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $5.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $4.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 57.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.57%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.44%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.84%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.25%дек. 1987 г. | 4mo 5d | 1y 4mo | 1y 8moавг. 1987 г. - май 1989 г. | Black Monday1987 |
-27.56%февр. 2000 г. | 9mo 17d | 1y 12d | 1y 9moмай 1999 г. - март 2001 г. | — |
Показатели просадок
| VWNFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -56.78% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.10% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -18.90% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -25.43% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -33.92% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -10.69% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.14% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWNFX
Добавьте Vanguard Windsor II Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWNFX