- CUSIP
- 922018205
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 24 июн. 1985 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $65B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции VWNFX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWNFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,645.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) показал доход в 7.08% с начала года и 23.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWNFX составила 12.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VWNFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWNFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.76% | -5.43% | 6.41% | 1.33% | 0.42% | 7.08% | ||||||
| 2025 | 4.52% | -1.17% | -3.87% | -2.23% | 4.93% | 4.09% | 1.18% | 3.46% | 2.28% | 0.78% | 2.13% | 1.42% | 18.51% |
| 2024 | 0.93% | 3.74% | 3.96% | -3.60% | 3.40% | 1.35% | 2.99% | 1.56% | 0.51% | -1.34% | 4.33% | -4.28% | 13.91% |
| 2023 | 6.68% | -3.17% | 1.30% | 1.56% | -1.39% | 5.79% | 4.02% | -2.58% | -3.61% | -2.10% | 8.31% | 5.37% | 21.01% |
| 2022 | -2.84% | -2.27% | 1.32% | -6.91% | 1.91% | -9.23% | 8.14% | -3.63% | -9.33% | 9.84% | 6.22% | -5.03% | -13.26% |
| 2021 | -0.26% | 6.32% | 4.94% | 4.64% | 1.93% | 0.24% | 1.48% | 1.98% | -3.52% | 5.99% | -2.50% | 4.95% | 28.84% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.86, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.84%) than losses (89.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 95.84%
- Участие в снижении
- 89.40%
Комиссия
Комиссия VWNFX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWNFX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VWNFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.93 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 13.52 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Windsor II Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.39 | $5.39 | $4.65 | $2.19 | $2.71 | $3.61 | $2.83 | $3.66 | $3.54 | $2.78 | $2.84 | $2.67 |
Дивидендный доход | 10.70% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.99 | $5.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $4.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $2.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 57.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 971 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Windsor II Fund Investor Shares составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.57%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -37.44%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.84%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 3mo | 2y 8moмай 2001 г. - янв. 2004 г. |
Black Monday1987 | -30.25%дек. 1987 г. | 4mo 5d | 1y 4mo | 1y 8moавг. 1987 г. - май 1989 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -27.56%февр. 2000 г. | 9mo 17d | 1y 12d | 1y 9moмай 1999 г. - март 2001 г. |
Показатели просадок
| VWNFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -56.78% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.10% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -18.90% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -25.43% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -33.92% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.74% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -10.72% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWNFX
Добавьте Vanguard Windsor II Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWNFX