PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRSVXAVUV
Дох-ть с нач. г.12.27%16.65%
Дох-ть за 1 год35.27%38.69%
Дох-ть за 3 года3.58%9.37%
Дох-ть за 5 лет17.25%16.44%
Коэф-т Шарпа1.551.78
Коэф-т Сортино2.312.62
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара1.873.52
Коэф-т Мартина7.389.29
Индекс Язвы4.70%4.16%
Дневная вол-ть22.36%21.75%
Макс. просадка-67.58%-49.42%
Текущая просадка-1.50%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между BRSVX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и AVUV

С начала года, BRSVX показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.35%
11.34%
BRSVX
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и AVUV

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.38
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.29

Сравнение коэффициента Шарпа BRSVX и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.78
BRSVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и AVUV

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности AVUV в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.18%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.51%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и AVUV

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-1.32%
BRSVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и AVUV

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 8.90% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.90%
8.72%
BRSVX
AVUV