PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSVX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSVX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSVX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		4.35%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%12.04%5.98%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

BRSVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.35%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.24%
3 года*
7.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.32%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с BUFSXBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с DFSVXBRSVX с BOSOXBRSVX с VOO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий BRSVX и AVUV

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

BRSVX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSVXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.78

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.88

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.40

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSVX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSVXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между BRSVX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и AVUV

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		2.01%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и AVUV

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSVXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-49.42%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-15.43%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-28.79%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.97%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-8.14%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и AVUV

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSVXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.41%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.10%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

23.46%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

22.95%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

28.59%

-4.36%