PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRSVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRSVX и AVUV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BRSVX с AVUV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRSVX:

-0.25

AVUV:

-0.11

Коэф-т Сортино

BRSVX:

-0.34

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

BRSVX:

0.96

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

BRSVX:

-0.30

AVUV:

-0.18

Коэф-т Мартина

BRSVX:

-0.74

AVUV:

-0.47

Индекс Язвы

BRSVX:

11.17%

AVUV:

10.76%

Дневная вол-ть

BRSVX:

24.35%

AVUV:

25.61%

Макс. просадка

BRSVX:

-67.58%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

BRSVX:

-19.26%

AVUV:

-17.48%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -9.42%.

BRSVX

С начала года

-10.52%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-6.61%

3 года

2.27%

5 лет

20.45%

10 лет

8.55%

AVUV

С начала года

-9.42%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-3.76%

3 года

7.64%

5 лет

20.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий BRSVX и AVUV

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRSVX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и AVUV

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности AVUV в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		8.47%7.58%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.98%1.97%0.74%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и AVUV

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и AVUV

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.04% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...