PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.97%
14.83%
BRSVX
AVUV

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.12%.


BRSVX

С начала года

13.23%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

13.97%

1 год

28.97%

5 лет (среднегодовая)

17.69%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

AVUV

С начала года

18.12%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

14.83%

1 год

33.72%

5 лет (среднегодовая)

17.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BRSVXAVUV
Коэф-т Шарпа1.341.59
Коэф-т Сортино2.002.36
Коэф-т Омега1.241.29
Коэф-т Кальмара2.043.07
Коэф-т Мартина6.128.05
Индекс Язвы4.73%4.19%
Дневная вол-ть21.68%21.20%
Макс. просадка-67.58%-49.42%
Текущая просадка-0.66%-0.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и AVUV

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между BRSVX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.341.59
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.002.36
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.29
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.043.07
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.128.05
BRSVX
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
1.59
BRSVX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и AVUV

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности AVUV в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.15%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.49%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и AVUV

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-0.08%
BRSVX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и AVUV

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 8.49% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
8.61%
BRSVX
AVUV