PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VWNFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNFX с VOO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNFX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VWNFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VWNFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.96%
-8.90%
VWNFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNFX:

-0.74

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

VWNFX:

-0.79

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

VWNFX:

0.86

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

VWNFX:

-0.61

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

VWNFX:

-2.13

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

VWNFX:

6.00%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

VWNFX:

17.34%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

VWNFX:

-61.76%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VWNFX:

-20.86%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, VWNFX показывает доходность -10.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции VWNFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.12% против 11.35% соответственно.

VWNFX

С начала года

-10.14%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-11.92%

5 лет

10.27%

10 лет

3.12%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VWNFX и VOO

VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares
График комиссии VWNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNFX: 0.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNFX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWNFX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWNFX: -0.56
VOO: 0.13
Коэффициент Сортино VWNFX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VWNFX: -0.61
VOO: 0.31
Коэффициент Омега VWNFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VWNFX: 0.89
VOO: 1.04
Коэффициент Кальмара VWNFX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VWNFX: -0.48
VOO: 0.13
Коэффициент Мартина VWNFX, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWNFX: -1.67
VOO: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа VWNFX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.13
VWNFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNFX и VOO

Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		1.82%1.68%1.64%1.61%1.18%1.30%2.12%2.61%2.00%9.46%2.41%2.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.45%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VWNFX и VOO

Максимальная просадка VWNFX за все время составила -61.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.91%
-14.18%
VWNFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VWNFX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 12.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
13.32%
VWNFX
VOO

Пользовательские портфели с VWNFX или VOO

ETFS
17%
YTD

No data

VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
ETFS
17%
YTD
VOO
MOAT
XLK
IHI
BRK-B
SMH
1 / 498

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
347

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
637

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K