Сравнение VWNFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNFX или VOO.
Основные характеристики
| VWNFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 30.35% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.80% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.05% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 20.12 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 12.25% |
| Макс. просадка | -57.57% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и VOO
С начала года, VWNFX показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции VWNFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и VOO
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и VOO
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 1.52% | 1.64% | 1.61% | 1.18% | 1.30% | 2.12% | 2.61% | 2.00% | 9.46% | 2.41% | 2.33% | 2.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и VOO
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.