Сравнение BRSVX с WAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или WAMVX.
Основные характеристики
| BRSVX | WAMVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.89% | 25.60% |
| Дох-ть за 1 год | 24.09% | 45.02% |
| Дох-ть за 3 года | 1.97% | -8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.52% | 5.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 4.56 | 14.79 |
| Индекс Язвы | 4.71% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 21.14% | 19.49% |
| Макс. просадка | -67.58% | -66.97% |
| Текущая просадка | -4.02% | -23.69% |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и WAMVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и WAMVX
С начала года, BRSVX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции WAMVX по среднегодовой доходности: 10.06% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и WAMVX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRSVX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и WAMVX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.49% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% | 0.74% | 0.39% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и WAMVX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и WAMVX
Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 5.34%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.