PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRSVX с WAMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRSVX и WAMVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BRSVX с WAMVX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или WAMVX.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRSVX:

-0.25

WAMVX:

0.55

Коэф-т Сортино

BRSVX:

-0.34

WAMVX:

0.79

Коэф-т Омега

BRSVX:

0.96

WAMVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BRSVX:

-0.30

WAMVX:

0.42

Коэф-т Мартина

BRSVX:

-0.74

WAMVX:

1.18

Индекс Язвы

BRSVX:

11.17%

WAMVX:

8.48%

Дневная вол-ть

BRSVX:

24.35%

WAMVX:

22.51%

Макс. просадка

BRSVX:

-67.58%

WAMVX:

-62.63%

Текущая просадка

BRSVX:

-19.26%

WAMVX:

-12.04%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.78% соответственно.

BRSVX

С начала года

-10.52%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-6.61%

3 года

2.27%

5 лет

20.45%

10 лет

8.55%

WAMVX

С начала года

-5.26%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-9.59%

1 год

9.70%

3 года

9.57%

5 лет

12.95%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Wasatch Micro Cap Value Fund

Сравнение комиссий BRSVX и WAMVX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRSVX и WAMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRSVX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и WAMVX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, тогда как WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		8.47%7.58%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.98%1.97%0.74%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%22.37%13.07%9.02%13.60%7.99%1.67%12.15%15.74%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и WAMVX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки WAMVX в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и WAMVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и WAMVX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...