PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSVX с WAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSVX с WAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSVX и WAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		4.35%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%12.04%15.00%-13.09%7.09%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.55% соответственно.

BRSVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.21%
С начала года
4.35%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.24%
3 года*
7.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.32%

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с BUFSXBRSVX с VBRBRSVX с DFSVXBRSVX с BOSOXBRSVX с VOO
Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с VTIWAMVX с IWM

Сравнение комиссий BRSVX и WAMVX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BRSVX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSVX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSVXWAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.87

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.35

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.37

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

4.51

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSVX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAMVX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSVXWAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между BRSVX и WAMVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и WAMVX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности WAMVX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		2.01%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и WAMVX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и WAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSVXWAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-60.71%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-13.33%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-38.69%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-41.30%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-11.11%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-10.29%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.05%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и WAMVX

Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 5.84%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSVXWAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.18%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.94%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

21.17%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

20.48%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

21.21%

+3.02%