PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с WAMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.97%
21.32%
BRSVX
WAMVX

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью 30.36%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции WAMVX по среднегодовой доходности: 8.37% против 3.62% соответственно.


BRSVX

С начала года

13.23%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

13.97%

1 год

28.97%

5 лет (среднегодовая)

17.69%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

WAMVX

С начала года

30.36%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

21.33%

1 год

43.61%

5 лет (среднегодовая)

5.45%

10 лет (среднегодовая)

3.62%

Основные характеристики


BRSVXWAMVX
Коэф-т Шарпа1.342.27
Коэф-т Сортино2.003.15
Коэф-т Омега1.241.38
Коэф-т Кальмара2.040.98
Коэф-т Мартина6.1214.32
Индекс Язвы4.73%3.04%
Дневная вол-ть21.68%19.25%
Макс. просадка-67.58%-66.97%
Текущая просадка-0.66%-20.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и WAMVX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.


WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.66%
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BRSVX и WAMVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.342.27
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.003.15
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.38
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.040.98
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1214.32
BRSVX
WAMVX

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.27
BRSVX
WAMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и WAMVX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.15%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и WAMVX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-20.80%
BRSVX
WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и WAMVX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
7.34%
BRSVX
WAMVX