PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с BUFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRSVXBUFSX
Дох-ть с нач. г.5.89%5.67%
Дох-ть за 1 год24.09%20.61%
Дох-ть за 3 года1.97%-15.27%
Дох-ть за 5 лет16.52%1.20%
Дох-ть за 10 лет10.06%-7.92%
Коэф-т Шарпа1.021.04
Коэф-т Сортино1.551.56
Коэф-т Омега1.181.19
Коэф-т Кальмара1.280.29
Коэф-т Мартина4.565.34
Индекс Язвы4.71%3.80%
Дневная вол-ть21.14%19.49%
Макс. просадка-67.58%-77.02%
Текущая просадка-4.02%-62.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BRSVX и BUFSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и BUFSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRSVX показывает доходность 5.89%, а BUFSX немного ниже – 5.67%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 10.06% против -7.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
6.72%
BRSVX
BUFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и BUFSX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56
BUFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.34

Сравнение коэффициента Шарпа BRSVX и BUFSX

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.04
BRSVX
BUFSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и BUFSX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
2.49%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%0.74%0.39%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и BUFSX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки BUFSX в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и BUFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-62.77%
BRSVX
BUFSX

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и BUFSX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
4.39%
BRSVX
BUFSX