PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSVX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRSVX с BUFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRSVX (Bridgeway Small Cap Value Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - BRSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BRSVX returned 11.89%/yr vs 10.76%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BRSVX charges 0.83%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.76% соответственно.

BRSVX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.79%
С начала года
13.88%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.28%
3 года*
10.94%
5 лет*
5.95%
10 лет*
11.89%

BUFSX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.40%
1 год
18.31%
3 года*
6.12%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRSVX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		13.88%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%12.04%15.00%-13.09%7.09%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.18%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between BRSVX and BUFSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г.

0.83

The correlation between BRSVX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с BOSOXBRSVX с DFSVXBRSVX с FCPVX
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHABUFSX с SCHX

Доходность на риск

BRSVX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSVX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSVXBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.00

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.53

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.26

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

4.64

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSVX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSVXBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.00

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.15

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и BUFSX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRSVXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-53.24%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-14.92%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

-26.39%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-46.57%

+16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

-46.74%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-23.59%

+21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-12.91%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.05%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и BUFSX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеют волатильность 4.98% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRSVXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.23%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

13.60%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.98%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.15%

24.50%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

24.57%

-0.33%

Сравнение комиссий BRSVX и BUFSX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и BUFSX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.84%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%

Часто задаваемые вопросы

BRSVX and BUFSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (5.23%) compared to BRSVX (4.98%). In terms of maximum drawdown, BRSVX dropped -67.58% vs BUFSX's -53.24%.

BRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRSVX и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор