PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с BUFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.33%
7.74%
BRSVX
BUFSX

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 8.21% против -7.83% соответственно.


BRSVX

С начала года

9.91%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

9.66%

1 год

26.01%

5 лет (среднегодовая)

17.02%

10 лет (среднегодовая)

8.21%

BUFSX

С начала года

7.37%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

6.61%

1 год

19.94%

5 лет (среднегодовая)

1.26%

10 лет (среднегодовая)

-7.83%

Основные характеристики


BRSVXBUFSX
Коэф-т Шарпа1.140.96
Коэф-т Сортино1.751.45
Коэф-т Омега1.211.17
Коэф-т Кальмара1.710.27
Коэф-т Мартина5.224.86
Индекс Язвы4.73%3.87%
Дневная вол-ть21.63%19.65%
Макс. просадка-67.58%-77.02%
Текущая просадка-3.57%-62.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и BUFSX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BRSVX и BUFSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.140.96
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.751.45
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.17
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.710.27
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.224.86
BRSVX
BUFSX

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFSX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
0.96
BRSVX
BUFSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и BUFSX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.25%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и BUFSX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки BUFSX в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и BUFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.57%
-62.17%
BRSVX
BUFSX

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и BUFSX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.37%
7.20%
BRSVX
BUFSX