Сравнение BRSVX с BUFSX
BRSVX (Bridgeway Small Cap Value Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - BRSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BRSVX returned 12.57%/yr vs 11.47%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BRSVX charges 0.83%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и BUFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRSVX показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.47% соответственно.
BRSVX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 12.57%
BUFSX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам BRSVX и BUFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 18.54% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 15.34% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
Correlation
The correlation between BRSVX and BUFSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г. | 0.83 |
The correlation between BRSVX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSVX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск
BRSVX
BUFSX
Сравнение BRSVX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSVX | BUFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.46 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 5.34 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и BUFSX
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и BUFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSVX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -53.24% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -14.92% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -26.39% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -46.57% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -46.74% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -21.44% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -12.93% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.06% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и BUFSX
Текущая волатильность для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) составляет 4.92%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSVX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.99% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 14.66% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 19.75% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 24.60% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 24.60% | -0.37% |
Сравнение комиссий BRSVX и BUFSX
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и BUFSX
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 1.77% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
Часто задаваемые вопросы
BRSVX and BUFSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFSX has higher volatility (6.99%) compared to BRSVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, BRSVX dropped -67.58% vs BUFSX's -53.24%.
BRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRSVX и BUFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор