PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1087478251

CUSIP

108747825

Эмитент

Bridgeway

Дата выпуска

31 окт. 2003 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BRSVX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
BRSVX с VSCAX BRSVX с BUFSX BRSVX с WAMVX BRSVX с VBR BRSVX с AVUS BRSVX с AVUV BRSVX с VSIAX BRSVX с VOO BRSVX с DFSVX BRSVX с FCPVX
Популярные сравнения:
BRSVX с VSCAX BRSVX с BUFSX BRSVX с WAMVX BRSVX с VBR BRSVX с AVUS BRSVX с AVUV BRSVX с VSIAX BRSVX с VOO BRSVX с DFSVX BRSVX с FCPVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) показал доход в -10.52% с начала года и -6.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRSVX составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

BRSVX

С начала года

-10.52%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-6.61%

3 года

2.27%

5 лет

20.45%

10 лет

8.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRSVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.87%-5.55%-6.01%-4.23%3.31%-10.52%
2024-3.24%0.83%4.10%-5.85%4.69%-3.03%13.23%-3.00%-0.85%-2.58%10.13%-8.57%3.70%
20239.04%0.34%-6.95%-2.49%-4.06%9.31%6.83%-5.02%-4.69%-6.52%7.89%12.33%14.08%
2022-6.98%3.88%3.68%-5.23%0.94%-9.94%10.22%-2.55%-9.88%13.14%4.04%-6.20%-7.76%
202120.81%8.89%7.20%1.08%8.51%-0.63%-2.49%4.08%0.49%6.36%-2.99%3.79%67.87%
2020-6.83%-10.15%-22.97%12.84%3.79%2.35%5.57%6.42%-2.86%3.99%16.85%9.28%12.04%
201911.14%3.40%-5.08%0.24%-8.70%6.53%0.05%-5.38%7.26%0.83%3.28%2.26%15.00%
20180.49%-4.58%1.30%3.76%8.23%2.28%-0.34%2.00%-0.50%-9.79%-3.00%-11.99%-13.09%
2017-1.60%1.67%-0.32%-0.52%-3.79%4.07%-0.24%-1.58%6.81%1.38%1.89%-0.47%7.09%
2016-7.39%0.49%8.42%1.59%1.32%0.97%4.60%-0.23%0.96%-3.23%13.44%4.54%26.81%
2015-6.92%6.09%2.31%-2.61%1.45%0.18%-1.34%-5.79%-1.83%6.12%-0.00%-6.44%-9.41%
2014-5.85%4.93%2.94%-2.55%0.36%3.50%-5.03%4.29%-8.19%6.29%-1.08%2.39%0.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BRSVX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bridgeway Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.25
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridgeway Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.83$2.83$1.02$0.33$1.73$0.20$0.51$4.11$0.23$0.24$0.39$0.17

Дивидендный доход

8.47%7.58%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.98%1.97%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$2.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.03$1.73
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.11$4.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Bridgeway Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 67.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1020 торговых сессий.

Текущая просадка Bridgeway Small Cap Value Fund составляет 19.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.58%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.102028 мар. 2013 г.1435
-51.67%10 июл. 2018 г.42923 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.629
-27.79%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.52%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.596
-20.91%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30922 дек. 2023 г.534
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...