- ISIN
- US1087478251
- CUSIP
- 108747825
- Эмитент
- Bridgeway
- Дата выпуска
- 31 окт. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) прибавил 15.4% с начала года. Текущая цена акции BRSVX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,349.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) показал доход в 15.38% с начала года и 32.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRSVX составила 12.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Bridgeway Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.38%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 12.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BRSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BRSVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.98% | 2.27% | -3.73% | 9.78% | -0.09% | 0.81% | 15.38% | ||||||
| 2025 | 1.87% | -5.55% | -6.01% | -4.23% | 4.79% | 3.36% | 0.80% | 8.98% | 0.57% | -2.48% | 3.58% | 0.79% | 5.51% |
| 2024 | -3.24% | 0.83% | 4.10% | -5.85% | 4.69% | -3.03% | 13.23% | -3.00% | -0.85% | -2.58% | 10.13% | -12.02% | -0.22% |
| 2023 | 9.04% | 0.34% | -6.95% | -2.49% | -4.06% | 9.31% | 6.83% | -5.02% | -4.69% | -6.52% | 7.89% | 12.45% | 14.20% |
| 2022 | -6.98% | 3.88% | 3.68% | -5.23% | 0.94% | -9.94% | 10.22% | -2.55% | -9.88% | 13.14% | 4.04% | -6.20% | -7.76% |
| 2021 | 20.81% | 8.89% | 7.20% | 1.08% | 8.51% | -0.63% | -2.49% | 4.08% | 0.49% | 6.36% | -2.99% | 3.79% | 67.87% |
Метрики бенчмарка
Bridgeway Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.12%, beta of 1.13, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2003.
- This fund participated in 114.87% of S&P 500 Index downside but only 114.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 114.69%
- Участие в снижении
- 114.87%
Комиссия
Комиссия BRSVX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRSVX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.93 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 13.52 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bridgeway Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $1.25 | $1.02 | $0.33 | $1.73 | $0.20 | $0.51 | $4.11 | $0.23 | $0.24 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.82% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridgeway Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bridgeway Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 67.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1021 торговую сессию.
Текущая просадка Bridgeway Small Cap Value Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.58%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 20d | 5y 8moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -51.67%март 2020 г. | 1y 8mo | 9mo 19d | 2y 6moиюль 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.52%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 4d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.53%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 9mo 4d | 2y 4moиюль 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.91%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| BRSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -56.78% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.52% | -18.90% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.52% | -25.43% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.67% | -33.92% | -17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.74% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -10.72% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRSVX
Добавьте Bridgeway Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRSVX