Сравнение VWNEX с VWENX
VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWNEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWNEX returned 12.80%/yr vs 10.40%/yr for VWENX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWNEX charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и VWENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.40% соответственно.
VWNEX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.80%
VWENX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам VWNEX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.68% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.18% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Correlation
The correlation between VWNEX and VWENX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between VWNEX and VWENX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWNEX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VWNEX
VWENX
Сравнение VWNEX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWNEX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.45 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 10.92 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и VWENX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VWENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWNEX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -36.02% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -6.77% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.72% | -11.98% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -20.84% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -25.33% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.85% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -4.35% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.51% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и VWENX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 3.60% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWNEX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.64% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 7.35% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 8.96% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 11.23% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 11.54% | +8.02% |
Сравнение комиссий VWNEX и VWENX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и VWENX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности VWENX в 11.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 11.09% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.24% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
VWNEX and VWENX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWENX has higher volatility (3.64%) compared to VWNEX (3.60%). In terms of maximum drawdown, VWNEX dropped -61.41% vs VWENX's -36.02%.
VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWNEX и VWENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор