PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9220184033
CUSIP922018403
ЭмитентVanguard
Дата выпуска12 нояб. 2001 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Value Equities
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VWNEX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VWNEX с FLCSX, VWNEX с VTSNX, VWNEX с VDIGX, VWNEX с FLCOX, VWNEX с VTSAX, VWNEX с VGTSX, VWNEX с SPY, VWNEX с VWELX, VWNEX с SCHD, VWNEX с VEIRX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.40%
14.94%
VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares показал доход в 15.53% с начала года и 20.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Windsor Fund Admiral Shares составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.53%25.82%
1 месяц3.10%3.20%
6 месяцев9.39%14.94%
1 год20.48%35.92%
5 лет (среднегодовая)3.85%14.22%
10 лет (среднегодовая)2.89%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWNEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.44%2.13%5.34%-3.71%3.22%-1.21%4.69%1.66%0.94%-1.20%15.53%
20237.63%-3.06%-1.35%1.76%-4.61%6.46%5.16%-3.41%-4.09%-2.89%8.23%-0.71%8.14%
20220.01%0.67%1.23%-5.64%3.74%-8.78%6.26%-2.80%-9.22%11.02%6.42%-15.54%-14.85%
2021-0.71%6.81%6.26%4.40%2.60%-0.85%-0.22%2.18%-2.85%5.44%-3.76%-3.54%16.03%
2020-3.57%-8.99%-18.09%11.56%4.92%0.55%2.58%3.87%-3.10%0.16%17.34%-1.78%0.81%
20199.48%2.89%-0.78%4.57%-8.02%7.66%1.32%-3.24%3.95%2.50%4.15%-4.41%20.37%
20184.66%-3.71%-1.26%0.43%0.15%-0.46%3.46%0.64%-0.59%-8.02%2.32%-18.36%-20.77%
20171.68%3.89%0.15%0.10%1.02%1.68%1.79%-1.51%3.59%1.69%2.81%-1.78%16.01%
2016-8.02%-1.62%8.28%2.28%1.48%-2.22%4.11%1.84%0.19%-1.73%6.57%-1.04%9.50%
2015-4.06%6.51%-0.58%1.22%1.57%-1.66%0.20%-6.11%-4.27%7.08%1.00%-9.23%-9.18%
2014-3.12%5.46%1.30%0.17%2.08%2.94%-2.57%3.95%-2.89%1.59%2.70%-4.28%7.00%
20136.73%0.88%3.85%1.19%4.68%-0.84%5.37%-2.96%3.53%4.39%2.54%2.36%36.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VWNEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
3.08
VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Windsor Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.69$1.45$1.25$1.35$1.40$1.47$1.56$1.32$1.45$1.29$1.06$0.73

Дивидендный доход

2.04%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$1.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$1.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$1.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$1.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$1.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.29
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$1.06
2013$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.42%
0
VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 65.77%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Windsor Fund Admiral Shares составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.77%20 июл. 2007 г.4095 мар. 2009 г.109411 июл. 2013 г.1503
-45.46%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.784
-37.71%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.30018 дек. 2003 г.441
-27.86%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.425
-24.39%9 нояб. 2021 г.34017 мар. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Windsor Fund Admiral Shares составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
3.89%
VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)