Сравнение VWNEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNEX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VWNEX показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.75% против 13.14% соответственно.
VWNEX
16.20%
4.01%
10.30%
16.90%
3.81%
2.75%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| VWNEX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.15 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 12.14% |
| Макс. просадка | -65.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.86% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и SPY
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWNEX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и SPY
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 2.03% | 2.00% | 1.83% | 1.66% | 1.96% | 2.03% | 2.54% | 1.67% | 2.09% | 1.99% | 1.47% | 1.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и SPY
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и SPY
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.07% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.