PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNEX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNEX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VWNEX с SPY

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNEX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNEX:

0.20

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

VWNEX:

0.56

SPY:

1.11

Коэф-т Омега

VWNEX:

1.08

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

VWNEX:

0.30

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

VWNEX:

1.03

SPY:

2.86

Индекс Язвы

VWNEX:

5.23%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

VWNEX:

17.32%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

VWNEX:

-61.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VWNEX:

-7.17%

SPY:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.88% соответственно.

VWNEX

С начала года

-0.59%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

-6.84%

1 год

3.42%

3 года

6.97%

5 лет

13.59%

10 лет

9.06%

SPY

С начала года

1.44%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-1.18%

1 год

13.82%

3 года

14.68%

5 лет

15.35%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VWNEX и SPY

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNEX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNEX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и SPY

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares		12.68%12.60%8.34%15.50%11.57%8.46%10.36%13.30%4.43%4.99%8.62%5.96%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и SPY

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и SPY

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.69% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...